主觀交易和量化交易如何看待和選擇相信也是很多人的一個誤區(qū)，那么對于這兩種交易要如何選擇呢?
下面就來看看量化金融分析師AQF是怎么說吧~
1、主觀交易與量化交易的優(yōu)劣：
兩者本質(zhì)上都是依據(jù)市場或者數(shù)據(jù)邏輯進行交易的一套交易體系。
主觀交易的邏輯和判斷來源復(fù)雜繁多，包括國際環(huán)境、K線趨勢、個股新聞、價量經(jīng)驗、朋友圈情緒甚至李大霄同志的表演;量化交易受限于金融碼農(nóng)的知識結(jié)構(gòu)和軟硬件條件，能計算的邏輯和輸入來源基本上只包括價量資金等指標，多加上近興起的熱點指數(shù)，買賣力度和期貨期權(quán)貼水值等。因此，交易體系的邏輯和輸入上面主觀交易有量化交易無可比擬的優(yōu)勢，這也是為什么AlphaGO只能下圍棋了，因為AlphaGO只能計算盤面的黑白位置數(shù)目，無法判斷場外厲害，無法看懂旁觀者，AlphaGo如果打麻將估計被隔壁大媽們連手打成翔。另一方面，Livermore的過山車人生也說明了主觀交易情緒不穩(wěn)、回憶錯覺，和重復(fù)勞動的種種悲哀，加上各種交易工具的開放和市場容量的增加，量化交易從小流派開始極速成長。量化交易在情緒管理，快速學(xué)習(xí)和覆蓋面上面有巨大優(yōu)勢。
.png)
主觀交易就像學(xué)武功，機緣和天賦不同，可以學(xué)十年不悟韭菜一生，也可能一朝悟道財富自由。量化交易更像練健身，機緣天賦固然重要，但只要腳踏實地，刻苦努力，大部分還是能一身肌肉，雖然打不過悟道的主觀交易高手，對付韭菜還是游刃有余的。
既然各有優(yōu)劣，取長補短就是的選擇，帶著AlphaXX去打麻將，練了一身肌肉去學(xué)武功總是略勝一籌的。
2、主觀交易怎樣借助量化工具：(這里主要針對個人或者極小的主觀團隊)
完全沒有代碼能力：簡單的量化就是范K·撒普《通向財富自由之路》里面舉得多的例子，用個EXCEL去記錄每次交易的判斷邏輯，交易過程和盈虧比勝率等等，不停的去復(fù)盤找到的邏輯和歷史結(jié)果，然后再去交易再去復(fù)盤修改。EXCEL本身有數(shù)據(jù)篩選和作圖功能，除簡單的統(tǒng)計分析之外，可以多用里面的宏功能。宏功能就是把你對EXCEL的操作記錄下來生成代碼，不用寫代碼就可以重復(fù)操作，實現(xiàn)簡單的自動化。導(dǎo)出股票數(shù)據(jù)建議不要用各券商軟件本身的數(shù)據(jù)，里面股票復(fù)權(quán)的數(shù)據(jù)問題連篇。Wind的數(shù)據(jù)是目前我用到過的質(zhì)量的數(shù)據(jù)，而且還可以通過Excel裝插件導(dǎo)出數(shù)據(jù)并更新分析，但權(quán)限有些貴。
有簡單代碼能力：建議用各類量化平臺進行量化回測和系統(tǒng)調(diào)優(yōu)，這一類系統(tǒng)對代碼能力要求很低，有基本C能力的同學(xué)(能通過二級計算機考試)就可以上手。這一類系統(tǒng)都把底層代碼包裝成了簡單直觀的公式和邏輯語句，而且?guī)缀醪挥每紤]股票數(shù)據(jù)的采集、更新和檢驗。對于只考慮日線指標和量化回測的同學(xué)來說是沒有任何問題的。基本的平臺就是券商交易系統(tǒng)里面提供的股票篩選和交易回測工具;其次是同花順和東財?shù)鹊谌降墓善焙Y選和交易回測工具，總體比券商的好用一些;再就是TB、JointQuant、RiceQuant這些專業(yè)的量化平臺。
有熟練代碼能力：國內(nèi)比較多的基本上就是R，Python，C++，VB和Matlab等等，數(shù)據(jù)來源基本上是第三方接口或者新浪東財扒來的，工作原因個人以前是用Excel+VB做數(shù)據(jù)分析和研究，用R以后覺得方便得不是一個層級。
對于主觀團隊來說，引入一個量化合伙人是性價比非常高的，但前提是信任和互補。認識的一些游資大佬想做量化又怕透露思想是不可能真正用上量化工具的，而一些計算機數(shù)學(xué)高手想假借開發(fā)竊取思想和交易邏輯也是不可取的，是能取長補短，互相信任的合作。>>>金融行業(yè)必考的證書有哪些
3、量化交易應(yīng)該如何借助主觀判斷和思想提升：
為什么一定要借助主觀判斷和思想?因為金融市場本來就不是一盤圍棋，規(guī)則比簡單的黑白數(shù)子要復(fù)雜得多得多，圍棋尚且不能用計算機窮舉或建模，對金融市場的可能性和變化進行純量化建模的難度可想而知。此外，建模后的暴力窮舉也不推薦，即便這是曬代碼能力和硬件肌肉的時候，同樣也是過度優(yōu)化和過度自信建立的時候。
如何在量化過程中融入有價值的主觀交易思想?既然是融入主觀思想，那就還是以量化交易系統(tǒng)為基礎(chǔ)，主觀交易作為其中的模塊或者信息源。比如，部分趨勢追蹤系統(tǒng)本身只是量化擇時，不考慮倉位分配或突破有效性，如果加入宏觀市場的情緒，政策導(dǎo)向，甚至是一些不肯透露盤感來自什么，但是結(jié)果比較有效的大佬的判斷，可能會提高盈虧比;再比如，部分短線波段系統(tǒng)只量化選取符合圖形規(guī)律的股票，如果能關(guān)注股票炒作的主題，增持減持公告，龍虎榜信息等等，可能會提高整體的勝率。事實上，很多盤面的感覺和情緒都可以量化，比如大小盤基差和資金流在股災(zāi)、隊救市、情緒高漲、反轉(zhuǎn)等關(guān)鍵行情中會有明顯的變化;再比如通常情況我們所說的股性也可以通過歷史盈虧比，龍虎榜信息，融資融券信息，波動率和換手率等進行建模量化。當(dāng)然重要的，還是敢于付出，與人交流，在成為大佬之前，你真實的付出都能獲得更多的回報。
這里只是很簡單的說一下對主觀交易和量化交易的觀點和經(jīng)驗，希望能幫助到一些剛?cè)胄械呐笥褌儭?/p>
.jpg)
金程推薦： AQF就業(yè)前景 AQF年薪 量化金融分析師年薪
AQF考友群：760229148
金融寬客交流群：801860357
微信公眾號：量化金融分析師
