量化≠自動(dòng)化
大數(shù)據(jù)和機(jī)器智能時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，量化交易的概念越來(lái)越熱。然而很多投資者對(duì)于“量化”一詞，只是管中窺豹，甚至簡(jiǎn)單的以為量化就等同于自動(dòng)化。而對(duì)于很多正在從事量化的機(jī)構(gòu)或者個(gè)人來(lái)說(shuō)，他們也愿意讓“量化”這個(gè)詞保持一定的神秘感，有所謂“可遠(yuǎn)觀而不可褻玩”的不明覺(jué)厲之感。
今天小編就要把“量化交易”拉下神壇，用簡(jiǎn)單直白的語(yǔ)言向大家解釋到底什么是量化交易，以及交易者對(duì)它的幾大錯(cuò)誤認(rèn)知。
量化交易是指基于量化分析的策略進(jìn)行交易，即依靠數(shù)學(xué)計(jì)算和模型來(lái)確定交易機(jī)會(huì)。很多人認(rèn)為EA（智能交易）就是量化交易，事實(shí)上，沒(méi)有進(jìn)行過(guò)量化分析的EA不是量化交易，只是交易策略的程序化，或者稱為程序化交易。》》》點(diǎn)擊學(xué)習(xí)量化交易長(zhǎng)久更新班
什么是量化交易
小課堂
還是聽(tīng)不明白？好，我們來(lái)舉一個(gè)例子。
例如有一個(gè)策略：
在15分鐘時(shí)間框架下，10周期均線金叉60周期均線，做多
在15分鐘時(shí)間框架下，10周期均線死叉60周期均線，做空
如果直接把這個(gè)思路用計(jì)算機(jī)語(yǔ)言寫(xiě)成EA策略，這個(gè)不是量化交易，是程序化交易
那什么是量化交易呢？是我們通過(guò)大量的過(guò)去歷史價(jià)格進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)15min級(jí)別下，10周期均線金叉60周期均線做多，死叉做空的盈利概率高達(dá)90%，基于此將其用計(jì)算機(jī)語(yǔ)言寫(xiě)成代碼進(jìn)行交易的策略，才是量化交易策略。
量化交易在于量化分析，是相對(duì)于非量化分析而言的，比如沒(méi)有量化分析，我們不知道這個(gè)交易系統(tǒng)是否可以賺錢(qián)，在不同市場(chǎng)條件的期望收益率會(huì)是如何，的風(fēng)險(xiǎn)是多少，而如果我們經(jīng)過(guò)量化分析，我們就會(huì)知道這個(gè)策略在趨勢(shì)明顯的市場(chǎng)條件下是賺錢(qián)的，這樣我們會(huì)選擇趨勢(shì)性比較明顯的品種進(jìn)行交易，而且對(duì)不同市場(chǎng)條件下期望的收益率和風(fēng)險(xiǎn)都是可以被量化的。
量化交易三大誤區(qū)
1. 一定是機(jī)構(gòu)投資者才能做量化交易嗎？
不一定，個(gè)人投資者掌握一些基本的量化工具和模型，也可以做量化交易
2. 量化交易一定要會(huì)編程嗎？
不一定，例如可以將歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入到excel進(jìn)行分析，并設(shè)計(jì)交易策略。但是值得提出的是，大部分量化交易是基于自動(dòng)化交易的，機(jī)器智能可以高速處理大量人工無(wú)法勝任的數(shù)據(jù)，而數(shù)據(jù)越多，策略在統(tǒng)計(jì)學(xué)上的更具有代表性意義。
3. 在哪里可以做量化分析？》》》點(diǎn)擊學(xué)習(xí)量化交易課程
事實(shí)上，常用統(tǒng)計(jì)分析軟件都可以用來(lái)做量化分析，例如excel、matlab、SPSS等。
