很多新人在學習量化交易的時候都會有一個顧慮，就是學不好怎么辦，學不明白怎么辦，其實任何一個新人都會有這種情況，所以小編在這里對一些學習量化投資的新人分享一些如何讓你更懂量化交易。

1、到底啥是量化交易？！

度娘官方版 — 理論這么說

量化交易是指以先進的數(shù)學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策 。

簡介版 — 職場上的量化交易

量化交易主要是根據(jù)純粹的數(shù)據(jù)，做一些統(tǒng)計類型的工作，從中找到一套正期望值的交易信號系統(tǒng)。這個信號系統(tǒng)會告訴我們在什么時候買，什么時候賣。跟其它交易來比，它和其它的交易系統(tǒng)的區(qū)別來比，這是一個非?？陀^的交易系統(tǒng)，不參雜任何主觀因素，是全自動的一套系統(tǒng)。

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什么是正期望值的交易系統(tǒng)呢？

正期望值的系統(tǒng)就是它平均每筆的盈利是正向的。這樣的話隨著次數(shù)的增多，它的交易結果也是趨于正向的，因為值取向于平均結果乘以次數(shù)。

單比的交易是會虧損，這是因為它總有一個輸贏的概率。所以，這個不是問題。但如果我的系統(tǒng)是正期望值的，它的結果和趨勢是盈利的，它會回歸盈利的。

舉個反向的例子，比如去賭場玩兒百家樂。作為一個賭客，跟賭場相比，我們的正期望值系統(tǒng)是負的。也就是堵的次數(shù)越多，我們輸?shù)母怕试酱螅∠蛴诎俜种?。所以大家要從統(tǒng)計的角度來看問題，而不是從單次去看，不是盈虧的角度。

這是量化交易和其它交易方式的本質的區(qū)別。比如主觀交易，它可能根據(jù)的是一些基本面或信息面去判斷某個點是該做多還是做空，什么時候買什么時候賣。這是主觀交易的一套方式。而量化交易是從完全不同的角度去看這件事情。

進階版 -- 量化交易崗到底都是什么？

分兩類：

策略開發(fā)崗位：首先你會從事數(shù)據(jù)整理清洗工作，然后上升到策略開發(fā)，再到量化研究員，最后基金經(jīng)理。基金經(jīng)理實際上管理的就是投資組合了，而非單個的策略。

量化IT支持崗：一開始是做一些賬戶實時監(jiān)控系統(tǒng)的UI開發(fā)，之后做賬戶的適配開發(fā)，也就是CPP的開發(fā)，再往后會做一些整體基金的IT架構的開發(fā)，比如基金整體可能會要求有一些組合下單的東西，這樣的話就需要從IT價格上來考慮。

專業(yè)版 — 量化交易都有哪些經(jīng)典的策略？

1.R-breaker: 它很清晰的構建出了一個完整計算框架，包括買點是怎么計算出來的，賣點是如何計算出來的以及反轉點是如何計算出來的，它都是很全面的。這個可以供大家仔細研究的，但是倒不一定照抄它，因為照抄是沒有意義的。但是你可以通過策略本身，看到它一個盈利的模型。

2.海龜交易法：可以看一下它里面是如何計算止損，少數(shù)，進場點，出場點的。這是一個很完善的一個策略框架，我們完全可以在這些策略上面開發(fā)自己的策略。

有一點值得注意的是，如果你開發(fā)的策略是很多其它人沒有考慮到的點，與眾不同的話，相對來說你會注意到市場上一些效率不高的一些點，這樣你的競爭者就會少，而你的優(yōu)勢就會更大一些。

3.統(tǒng)計操定類型的策略：這個策略是對價差建模，價差在恒定區(qū)間內波動，這樣大家可以構建一些均值回歸類型的套利策略。

大家在去寫交易策略的時候，一定要注意的是這個策略的優(yōu)點在哪里，缺點在哪里，相對于缺點，優(yōu)勢是什么。任何一個交易策略都不可能完美無缺，都有缺點和優(yōu)點，搞清楚它的弱點是比較重要的。

你的策略之所以能盈利，那一定在市場上占有某種優(yōu)勢，如果策略產(chǎn)生回撤的話，就代表你的策略面對市場的時候產(chǎn)生某種劣勢所以會回撤。所以，清楚自己策略的劣勢是是非常重要的。

其實做一個交易策略就是在問一個問題，也就是“我怎么樣可以能使我的系統(tǒng)得到一個長期向的正盈利？”這個相對來講，更重要一點。

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2、我這樣兒的，能做這工作么？！

答案是：Of course 好嘛～ 只要你想，就可以！

量化交易崗沒有明確的，硬性的門檻需求。也不需要金融經(jīng)濟類的專業(yè)背景。當然，大家如果懂一點金融知識的話會更好，但是這不作為一個硬性要求。

他們主要偏好編程和數(shù)理統(tǒng)計能力。因為量化交易就是基于編程，基于程序。所以寫程序的能力很重要！還有數(shù)理統(tǒng)計能力，主要是用來在我們對大量的數(shù)據(jù)作分析的時候你能有一個很明確的框架去處理一些問題。如果你學過一些數(shù)理統(tǒng)計能力的話，幫助會比較大。

個人能力和性格呢，我們會更看重新員工的踏實程度。因為我們在做一些量化交易的策略開發(fā)的時候，是很枯燥的。拿到一些歷史數(shù)據(jù)后，我們作一些清洗整理的工作。這需要大量的重復，因此如果不夠有耐心和細心的話，很難做好這些事情。

而且量化交易的話現(xiàn)在的市場上對于人才的需求量還是蠻大的，不管是從策略開發(fā)也好還是從量化IT 的支持角度來講，都是挺多的。

量化交易目前在國內前景還是很好的，因為它是用另一個角度去看待交易問題，這個角度要利用到計算機的很多知識，是有一定門檻的，所以還是有比較優(yōu)勢的。

其實，編程／計算機是一項基本功，其次數(shù)學會培養(yǎng)大家一個非常清晰的思維。但沒有硬性門檻，關鍵你所掌握的東西跟用人單位的需求匹配就可以了。

沒有編程基礎也是很容易去學量化交易的其實，包括我認識的50多歲的人去學編程去學量化交易的，做的也不錯。很重要的是要對自己有信心，要有堅持。有的時候我認為堅持更重要一些。

3、我咋入門兒?。浚?/strong>