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　　量化策略工程師

　　北京 工資面議

　　主要職責(zé)

　　1. 負(fù)責(zé)外匯和大宗商品衍生品的定價(jià)模型研究和開(kāi)發(fā)。衍生品產(chǎn)品包括掉期、遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、以及在此基礎(chǔ)上衍生的更復(fù)雜的產(chǎn)品;

　　2. 與軟件開(kāi)發(fā)部門(mén)協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)衍生品的定價(jià)模型。

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　　技能要求

　　1. 具有較強(qiáng)的金融數(shù)學(xué)背景，在 PDE，Monte Carlo, Stochastic Calculus 方面有較好的基礎(chǔ)。如果對(duì)期權(quán)和衍生品定價(jià)模型(Black Scholes, SABR, Heston, etc.)有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或者有一定了解，優(yōu)先考慮;

　　2. 具有較強(qiáng)的 Python 編程能力;

　　3. 英語(yǔ)六級(jí)。

　　學(xué)歷要求

　　金融數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè)的碩士以上學(xué)歷

　　簡(jiǎn)歷投遞

　　發(fā)送簡(jiǎn)歷至郵箱18217196162@163.com

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　　招聘說(shuō)明

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