AQF關(guān)注丨如今大家對(duì)“黑天鵝”這個(gè)詞耳熟能詳，主要得益于一本同名暢銷書。不為大多數(shù)所知的是，《黑天鵝》的作者塔勒布，除了是成功的暢銷書作家和學(xué)者外，早期還是一名成功的衍生品交易員。此公的核心理念，是尋找非對(duì)稱的機(jī)會(huì)并從中獲利。所謂非對(duì)稱的機(jī)會(huì)，即風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，可能獲得與風(fēng)險(xiǎn)不成比例的回報(bào)，而風(fēng)險(xiǎn)與收益的非對(duì)稱性正是期權(quán)的特點(diǎn)。

　　今日在上證指數(shù)大漲的背景下，50ETF認(rèn)購(gòu)期權(quán)再次體現(xiàn)了驚人的非對(duì)稱收益能力，漲幅最大的2月認(rèn)購(gòu)合約的日收益率接近200倍，驚呆了一眾小伙伴。

　　小編在這里為大家科普一下，為何期權(quán)能有堪比彩票的收益能力。

　　以我們的咸魚翻身小能手2月2800認(rèn)購(gòu)期權(quán)為例，此期權(quán)今天開(kāi)盤價(jià)為0.0006，買入此期權(quán)的投資者相當(dāng)于以不到一分錢的價(jià)格，購(gòu)買了在2月27日(2月期權(quán)到期日)以2.8的價(jià)格購(gòu)買一份50ETF的權(quán)利。上個(gè)交易日50ETF的收盤價(jià)是2.618元，彼時(shí)大家都認(rèn)50ETF難以在三天內(nèi)漲到2.8以上，而翻身小能手將會(huì)毫無(wú)價(jià)值的過(guò)期。但這就是黑天鵝和非對(duì)稱機(jī)會(huì)的價(jià)值所在，如果前一天我們購(gòu)買的是50ETF,那么今天的大漲會(huì)帶來(lái)7.5%的投資收益，但如果我們購(gòu)買的是深度價(jià)外的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，今天的大漲會(huì)讓我們的投入增長(zhǎng)接近200倍。

　　為什么是深度價(jià)外期權(quán)，為什么其他月份到期的期權(quán)沒(méi)有出現(xiàn)類似的上漲?

　　正所謂書中自有黃金屋，書中自有顏如玉。想要深入學(xué)習(xí)期權(quán)知識(shí)，在下一次黑天鵝出現(xiàn)時(shí)不想只當(dāng)吃瓜群眾的小伙們有福了，我們的期權(quán)定價(jià)專業(yè)課程，帶你從入門到精通學(xué)習(xí)期權(quán)知識(shí)，還有配套量化模型和交易策略。

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