第一種量化交易系統(tǒng)——首輪波動(dòng)共振交易方法
系統(tǒng)理念：孫子兵法云“朝氣銳”，故其第一次回調(diào)中的“三合一”共振交易機(jī)會(huì)值得操作，后市往往還有第二波，而第二波的回調(diào)常作為加倉(cāng)位置。
如白糖日線圖所示，第二輪反彈達(dá)到費(fèi)波納奇神奇數(shù)字0.5至0.618位置(黃金分割、江恩回調(diào)帶)、與前期高點(diǎn)形成雙頂(技術(shù)圖表形態(tài))、RSI進(jìn)入80以上超買區(qū)域(技術(shù)指標(biāo))，一波趨勢(shì)開始后第一輪反彈還往往會(huì)向中期均線位置靠攏，形成葛氏買點(diǎn)2、賣點(diǎn)7的位置，如此共振，焉能不跌?
開倉(cāng)規(guī)則：尋求全天第一輪波動(dòng)(指達(dá)到近3日平均振幅的一半)后的第一次回調(diào)過(guò)程中的建倉(cāng)機(jī)會(huì)，按照時(shí)間框架由高至低的順序，依次瀏覽由周線圖至1分鐘K線圖，回調(diào)達(dá)到前一輪走勢(shì)0.5位置、技術(shù)指標(biāo)(可選用SLOWKD、RSI)達(dá)到超買或超賣狀態(tài)、呈現(xiàn)明顯的技術(shù)形態(tài)突破或壓力支撐確認(rèn)信號(hào)(指頭肩形、雙頂、雙底、上升三角形、下降三角形)時(shí)，在價(jià)格升逾前一線高點(diǎn)時(shí)，做多;價(jià)格跌破前一線低點(diǎn)時(shí)，做空。
分鐘K線圖回檔至具體均線的參數(shù)，可以相對(duì)靈活，不一定非得是15分鐘K線，可以考慮以分時(shí)圖均線(黃線)替代具體的均線，但必須滿足共振要求，以謀求高勝算交易機(jī)會(huì)!
第二種交易系統(tǒng)——日內(nèi)新高新低突破系統(tǒng)
系統(tǒng)理念：一天之內(nèi)，新高、新低會(huì)不斷涌現(xiàn)，但真正的高低點(diǎn)只有一個(gè)，開盤后前30分鐘為非理性時(shí)間，價(jià)格起落規(guī)律無(wú)常，只有30分鐘以后的走勢(shì)，則是市場(chǎng)真正力量方向所在。
開倉(cāng)規(guī)則：9:30以后，價(jià)格向上突破前30分鐘高點(diǎn)，多單逢低建倉(cāng);價(jià)格向下跌破前30分鐘低點(diǎn)，空單逢高建倉(cāng)。盤中每一次創(chuàng)新高或新低，均為建倉(cāng)時(shí)機(jī)，但同方向趨勢(shì)已運(yùn)行完成三波的除外(按照波浪理論，一般趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)三波完成)。
第三種交易系統(tǒng)——快速波動(dòng)旗形整理法則
系統(tǒng)理念：一輪快速波動(dòng)之后，企圖抄底、賣頂(“貪圖便宜”)的大眾心理思潮會(huì)暫時(shí)占據(jù)上風(fēng)，價(jià)格會(huì)停止波動(dòng)或小幅反彈，技術(shù)圖形上形成旗形或楔形，第二輪快速波動(dòng)即將開始，此時(shí)正是開倉(cāng)良機(jī)(此方法為贏利速度最快的交易系統(tǒng)，且勝率極高，唯一需要警剔的是V形反轉(zhuǎn)的替代走勢(shì)，因而必須要求縮量，同時(shí)極度縮量也是建倉(cāng)的時(shí)點(diǎn)，此時(shí)正是暴風(fēng)雨前的寧?kù)o!)。
開倉(cāng)規(guī)則：要求相關(guān)品種出現(xiàn)一輪幅度不小于1%的快速波動(dòng)行情，且期間無(wú)明顯反彈，后市只要未出現(xiàn)V形反轉(zhuǎn)走勢(shì)，于極度縮量后(盤整時(shí)間原則上應(yīng)短于15分鐘)的再次突破為時(shí)機(jī)，開立同向倉(cāng)位。
平倉(cāng)規(guī)則：按照前一輪波動(dòng)1×1的位置(費(fèi)波納奇反射位、波浪理論波幅等同位)確定目標(biāo)獲利了結(jié)位置。
第四種交易系統(tǒng)——商品波動(dòng)個(gè)性交易系統(tǒng)
系統(tǒng)理念：萬(wàn)物有靈，期貨市場(chǎng)中的每個(gè)交易品種也都表現(xiàn)出自己穩(wěn)定的個(gè)性波動(dòng)規(guī)律，可以據(jù)此發(fā)現(xiàn)有利可圖的交易機(jī)會(huì)。天膠的一個(gè)波動(dòng)規(guī)律，前5-15分鐘的主要波動(dòng)方向往往是錯(cuò)誤的，至少可以在9:10(不很準(zhǔn)確，可設(shè)定為9:05至9:15之間的時(shí)間區(qū)域)以后的走勢(shì)中可以得到驗(yàn)證。一個(gè)月的分時(shí)圖，我粗略翻閱了一遍，只有一次是錯(cuò)誤的。
開倉(cāng)規(guī)則：觀察9:15之前天膠的主要波動(dòng)方向，向下波動(dòng)超過(guò)150點(diǎn)，則做多;向上波動(dòng)超過(guò)150點(diǎn)，則做空。原則上不得在9:10前開倉(cāng)，避免非理性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)!
平倉(cāng)規(guī)則：衡量前一波走勢(shì)幅度，按照0.5位置設(shè)置目標(biāo)盈利位(低點(diǎn)起算)。
第五種交易系統(tǒng)——壓力支撐趨勢(shì)突破系統(tǒng)
系統(tǒng)理念：技術(shù)圖形具有自我實(shí)現(xiàn)的心理暗示功能，壓力、支撐、趨勢(shì)線、趨勢(shì)通道(屬于動(dòng)態(tài)的壓力、支撐范疇)更與成本、止損密切相關(guān)，它們之間又在不斷的相互轉(zhuǎn)換，重要性依形態(tài)規(guī)模、次數(shù)有關(guān)，與穩(wěn)健地等待回抽確認(rèn)相比，突破、直接建倉(cāng)更好。
如圖，一個(gè)大形的日內(nèi)下降三角形形態(tài)，實(shí)際上包含著三個(gè)主要支撐位的破位與下跌趨勢(shì)線的加速功能。
開倉(cāng)位置：應(yīng)同時(shí)滿足趨勢(shì)線與壓力、支撐位置的共振，并且選擇重要的、形態(tài)規(guī)模較大(持續(xù)時(shí)間不短于一個(gè)小時(shí))的圖形開立倉(cāng)位。
平倉(cāng)位置：按照經(jīng)典技術(shù)圖形目標(biāo)位置測(cè)算平倉(cāng)位置或于價(jià)格波動(dòng)的高潮平倉(cāng)了結(jié)，或可參考目標(biāo)品種正常日內(nèi)波動(dòng)幅度的一半來(lái)確定。
第六種交易系統(tǒng)——重大消息順勢(shì)開倉(cāng)理論
系統(tǒng)理念：大多數(shù)交易者無(wú)緣提前得到準(zhǔn)確的消息，但卻可以輕松地依據(jù)市場(chǎng)對(duì)待消息的反映來(lái)盈利，普通的說(shuō)法是：利好消息，該漲不漲，理應(yīng)看跌;利空消息，該跌不跌，理應(yīng)看漲。利好競(jìng)現(xiàn)，即是利空;利空兌現(xiàn)，即是利好。
我的觀點(diǎn)是：利好、利空，其實(shí)有時(shí)候并不容易鑒別，因?yàn)榉彩露加衅鋬擅嫘裕c其揣測(cè)是利空、還是利好，不如觀察市場(chǎng)是怎樣反應(yīng)的。
開倉(cāng)規(guī)則：抽空瀏覽或稍微關(guān)注一下市場(chǎng)新聞或經(jīng)濟(jì)信息(不必刻意)，如果你發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)在期待一個(gè)重大的利空或利好消息(路人皆知)，而且前期市場(chǎng)一直為這個(gè)消息所困(已經(jīng)出現(xiàn)了大幅度的恐慌波動(dòng))，那么你務(wù)必留意這個(gè)消息的兌現(xiàn)時(shí)間，觀察消息兌現(xiàn)時(shí)的市場(chǎng)反應(yīng)，然后順應(yīng)市場(chǎng)反應(yīng)開倉(cāng)。
第七種交易系統(tǒng)——恐慌性下跌逆勢(shì)V形反轉(zhuǎn)
開倉(cāng)規(guī)則：5-15分鐘內(nèi)，快速下跌或上漲的幅度超過(guò)1.5%(可考慮商品價(jià)格近三日平均波動(dòng)水平重新制訂分品種逐日盯市動(dòng)態(tài)比率，暫按1.5%操作)，于快速波動(dòng)(價(jià)格跳躍式波動(dòng)、市場(chǎng)流動(dòng)性暫時(shí)缺失、買賣價(jià)差畸大)的高潮時(shí)介入(反向開倉(cāng))，但需注意防范漲跌停板的風(fēng)險(xiǎn)，距漲跌停板過(guò)近(不足0.5%)不宜介入，同時(shí)嚴(yán)格止損、快進(jìn)快出，目標(biāo)盈利位可參考0.382位置附近。
第八種交易系統(tǒng)——30分鐘橫盤突破操作法
系統(tǒng)理念：橫盤突破，橫盤區(qū)域越狹窄、時(shí)間越長(zhǎng)，其后的走勢(shì)就愈強(qiáng)!
開倉(cāng)規(guī)則：
1.橫盤的時(shí)間越長(zhǎng)越有效，至少半個(gè)小時(shí);
2.出現(xiàn)階梯式橫盤更為有效，不斷地上一臺(tái)階或下一臺(tái)階橫盤;
3.橫盤的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為在0.5%的幅度內(nèi);
4.橫盤突破的標(biāo)準(zhǔn)為橫盤中心點(diǎn)向上或向下波動(dòng)超過(guò)0.25%。
5.橫盤的幅度越窄越有效。如獲得成交量的配合更為有效、可靠!即價(jià)升量增、價(jià)跌量縮，盤整期間發(fā)現(xiàn)這種量?jī)r(jià)關(guān)系明顯的，可以在預(yù)估突破方向并提前建倉(cāng)。
平倉(cāng)規(guī)則：以0.5%的收益率(距中心點(diǎn)0.75%位置)為目標(biāo)，橫盤達(dá)1個(gè)小時(shí)的，目標(biāo)獲利預(yù)期提高1倍，每半小時(shí)提高0.5%的收益預(yù)期;階梯式盤整的，目標(biāo)獲利預(yù)期提高1倍。
第九種交易系統(tǒng)——高低開跳空反向開倉(cāng)法
開倉(cāng)規(guī)則：開盤建倉(cāng);
平倉(cāng)規(guī)則：收盤平倉(cāng)。輔以資金總額2%的清倉(cāng)止損保護(hù)。
九大日內(nèi)交易系統(tǒng)的共同要點(diǎn)：
交易系統(tǒng)開倉(cāng)規(guī)則：不參與波動(dòng)性不足的品種，按照前五天平均波幅(非ATR指標(biāo)，指日內(nèi)震幅)排序，選定波動(dòng)性前三甲為目標(biāo)交易品種，如果所有品種平均波幅均不足1.5%，該交易日暫停交易。
目標(biāo)位的起算位置不以建倉(cāng)位置為準(zhǔn)，以波動(dòng)起點(diǎn)為準(zhǔn)。有技術(shù)目標(biāo)位的，按照技術(shù)目標(biāo)位置執(zhí)行;系統(tǒng)有明確規(guī)定的，按照系統(tǒng)規(guī)定執(zhí)行;既沒(méi)有技術(shù)目標(biāo)位，也沒(méi)有系統(tǒng)明確規(guī)定的，按照目標(biāo)品種近三日最低波幅的一半設(shè)定目標(biāo)盈利位置。
所有系統(tǒng)的止損位置最高限額均設(shè)在賬戶資金總額的2%，技術(shù)止損位置損失少于此金額的，按照技術(shù)止損位置設(shè)置止損。一旦發(fā)現(xiàn)買入條件并不成立，或技術(shù)走軟，市場(chǎng)未能按照預(yù)期發(fā)展，堅(jiān)信期市交易是失敗者的游戲，即刻清倉(cāng)，無(wú)須等待到達(dá)止損位后再割肉平倉(cāng)。
量化金融分析師(簡(jiǎn)稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。
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課程適合人群：
金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用;
非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客;
金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略;
個(gè)人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實(shí)務(wù)技能，從模型開發(fā)，回測(cè)，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。
量化金融分析師AQF核心課程體系：
1、《量化投資基礎(chǔ)》
主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。
2、《Python語(yǔ)言編程基礎(chǔ)》
包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語(yǔ)法、變量類型、基本函數(shù)、基本語(yǔ)句、第三方庫(kù)、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。
3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》
包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。
4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》
旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過(guò)濾器，進(jìn)入信號(hào)，退出信號(hào)，倉(cāng)位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。
5、《量化實(shí)盤交易》
旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過(guò)程中的一些問(wèn)題提供最優(yōu)解決方案。
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掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?
1、熟悉中國(guó)主要金融市場(chǎng)及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制;
2、熟知國(guó)內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制;
3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué);
4、掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力;
5、具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;
6、掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用;
7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實(shí)現(xiàn)餓完整量化投資決策過(guò)程;具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。
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