量化金融因?yàn)闃?gòu)成的結(jié)構(gòu)比較多，所以在學(xué)習(xí)的時(shí)候也就比較的多，今天金程AQF小編來和大家說一說AQF中的量化交易。很多人在學(xué)習(xí)AQF的時(shí)候不知道該如何下手去學(xué)，別著急，來聽聽過來人的經(jīng)驗(yàn)之談。
先說說我對學(xué)習(xí)這個事情本身的看法：
學(xué)習(xí)這個事情，個體差異很大(我主要指的是自學(xué))。因?yàn)榇蠹夷軌蚪佑|到的知識來源不一致，加上沒有任何的約束，在學(xué)習(xí)的時(shí)間安排，學(xué)習(xí)效率，效果檢驗(yàn)等方面都會存在不同的問題。我是一個純粹的自學(xué)者，多年的自學(xué)讓我練就一套自學(xué)體系，那我就從我自己的經(jīng)驗(yàn)出發(fā)來說說學(xué)習(xí)的事情。
自學(xué)的難度不是知識的復(fù)雜度，而是自我堅(jiān)持和化的學(xué)習(xí)路徑問題。先說說自我堅(jiān)持，看書會犯困、注意力集中的時(shí)間不長，嘈雜的事情會干擾中斷學(xué)習(xí)，畏難情緒、拖延癥、懶癌這些問題我也是存在的。要克服這些問題其實(shí)是反人性的，痛苦自不必說了。但人為達(dá)目的總是會想辦法解決，我的解決方案就是以下幾點(diǎn)：
1、堅(jiān)持。堅(jiān)持是一種習(xí)慣的培養(yǎng)方式，到點(diǎn)必須執(zhí)行某種動作，長期堅(jiān)持。我就堅(jiān)持看出，到點(diǎn)就執(zhí)行，哪怕打開書我就犯困，走神，也要堅(jiān)持執(zhí)行，而且堅(jiān)持看30分及以上。
2、訓(xùn)練速讀速記的能力。這個技能是自學(xué)者的必備技能，因?yàn)樗梢詭湍愠浞掷盟槠瑫r(shí)間。這個技能經(jīng)常會給我?guī)眢@喜，長期大量的碎片信息記憶積累，會在不經(jīng)意的某天鏈接成知識塊，也為我進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)時(shí)提供充足的素材、提高學(xué)習(xí)效率。重要的一點(diǎn)是，它是靈感的重要來源。
3、建立學(xué)習(xí)正反饋機(jī)制。為什么人喜歡玩游戲，尤其是電子游戲，有人專門分析過這個問題，那就是游戲有及時(shí)的反饋，然玩家隨時(shí)獲得成就感，所以就會不斷的投入注意力。我也為自己在學(xué)習(xí)問題上建立了很多正反饋機(jī)制，例如，如果一周內(nèi)我的學(xué)習(xí)時(shí)間達(dá)到10小時(shí)，我就會去吃點(diǎn)好吃的。如果超過15小時(shí)，我就會去買點(diǎn)自己想要的。如果超過20小時(shí)，我就會在周日給自己放一個小假。再例如，激發(fā)自己的好奇心和欲望，讓自己能夠想要去知道結(jié)果，或者急切的渴望達(dá)成。給這件事情賦予一個神圣的意義，讓整個事情充滿儀式感。
4、與自己的目標(biāo)相結(jié)合。這個其實(shí)是第三條的超級加強(qiáng)版，其實(shí)很多人都論述過這個觀點(diǎn)，那就是把一件辛苦的事情和自己的目標(biāo)相結(jié)合，那么這件事情會變得非常有樂趣，誰勸都沒用。
5、豐富的學(xué)習(xí)手段。這個主要是看個人的愛好了，我的做法是把記筆記變成一種樂趣，我紙質(zhì)筆記和電子筆記都用，還買了彩色筆豐富筆記顏色?？傊褪桥恍┳屪约耗軌蛴鋹偟膶W(xué)習(xí)工具來使用。
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說完學(xué)習(xí)本身的問題，接下來說說學(xué)習(xí)路徑的問題：
自學(xué)的問題是沒人能告訴你學(xué)習(xí)的正確路徑是什么，你的技能樹應(yīng)該怎么爬。我也被這個問題坑過，之所有花費(fèi)了好多年時(shí)間來進(jìn)行學(xué)習(xí)，其實(shí)就是屬于走迷宮走進(jìn)了死胡同又退回去重新走而耽誤的。不過還好，事情總會過去，困難總會克服，我總結(jié)出了一條正確的學(xué)習(xí)路徑：
1、無論你有否編程背景，請先從編程學(xué)起。如果已經(jīng)會編程，那么請加強(qiáng)這種技能。就我個人的人生經(jīng)驗(yàn)來看，編程這個技能是我所有技能中有用，救命的技能。其次，編程也是這個時(shí)代的技能。就因?yàn)槲揖邆淞诉@個技能，并且加強(qiáng)了它，我掌握了matlab，python，這是我掌握的兩種編程語言。其實(shí)在此之前，我學(xué)過c和c#，有一定的編程經(jīng)驗(yàn)。
2、無論你有否數(shù)學(xué)背景，請先從數(shù)學(xué)基礎(chǔ)學(xué)起。說到這一點(diǎn)，我不得不感謝我的編程技能，因?yàn)檎莆樟薽atlab和python，讓我這個學(xué)渣能夠在2-3年間把數(shù)學(xué)工具給掌握了。對于開始的加減乘除之外一概看不懂的人，到掌握運(yùn)算原理，掌握統(tǒng)計(jì)學(xué)，線代，離散，微積分這些內(nèi)容。不知道有沒有人告訴過你，matlab和python不單可以自動解函數(shù)，還可以展示運(yùn)算過程中的數(shù)值傳遞和轉(zhuǎn)換。
3、無論你有否金融學(xué)背景，請先把金融學(xué)給學(xué)一遍。金融學(xué)其實(shí)一系列數(shù)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，主要還是大堆的推導(dǎo)和證明。另外還有一個重要的內(nèi)容就是，一些數(shù)學(xué)概念換到金融領(lǐng)域里，會被換成另外一個名稱，如果是專門的學(xué)習(xí)，你根本不知道他們說的同一回事。
4、無論你有否英語背景，請把英語學(xué)好。不得不承認(rèn)，國外的相關(guān)資料就是要比國內(nèi)多，書籍、文獻(xiàn)、論文等，不要讓英語成為你的絆腳石。(我在努力補(bǔ)英語，它是我的絆腳石)
完成以上內(nèi)容學(xué)習(xí)，大概需要花費(fèi)大約3-4年時(shí)間，如果你有基礎(chǔ)或者天資過人，那么這個時(shí)間大約可以縮短30%-50%左右。
有了基礎(chǔ)之后，我們現(xiàn)在才是正在的真正的量化交易的征途，依然還是沒有人來指引學(xué)習(xí)路徑的問題：
1、增加閱讀量。有關(guān)量化的一切書籍，網(wǎng)文等等。閱讀他們，從中找線索，找方向。
2、從模仿開始。找一個簡單的策略，自己編程實(shí)現(xiàn)一遍，理解它的每個技術(shù)細(xì)節(jié)，從策略設(shè)計(jì)思路到系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。
3、讀論文。讀論文是非常有好處的，這個論文不單單是指各大高校里正式發(fā)表的文獻(xiàn)，同時(shí)也包括微博、博客、知乎、各種技術(shù)論壇、學(xué)習(xí)網(wǎng)站beaver.kim等現(xiàn)成的文字。就是把文章里的東西盡可能的復(fù)現(xiàn)一遍。說道復(fù)現(xiàn)，重點(diǎn)來了，如果前面說道的四個基礎(chǔ)你都掌握的話，那么你讀文章及復(fù)現(xiàn)結(jié)果的能力會得到加強(qiáng)。
你會的編程語言越多，你能讀的和復(fù)現(xiàn)的內(nèi)容也就越多。畢竟量化大佬們的編程偏好不一樣，如果你都會，就不會被這個問題所阻礙。例如，美國一群來自耶魯、伯克利在華爾街工作的大佬偏好matlab。而來自英國，或者是美國硅谷系的大佬們偏愛python和java。
量化金融分析師(簡稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。
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課程適合人群：
金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用;
非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客;
金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略;
個人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實(shí)務(wù)技能，從模型開發(fā)，回測，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。
量化金融分析師AQF核心課程體系：
1、《量化投資基礎(chǔ)》
主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。
2、《Python語言編程基礎(chǔ)》
包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。
3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》
包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對交易模型、波動擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。
4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》
旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識，包括過濾器，進(jìn)入信號，退出信號，倉位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。
5、《量化實(shí)盤交易》
旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供最優(yōu)解決方案。
>>>點(diǎn)擊咨詢AQF課程費(fèi)用相關(guān)問題
掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?
1、熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制;
2、熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制;
3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué);
4、掌握金融、編程和建模知識基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力;
5、具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;
6、掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用;
7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實(shí)現(xiàn)餓完整量化投資決策過程;具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。
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備注：（AQF備考資料包含：1、AQF專用公式表2、AQF模擬習(xí)題 3、AQF前導(dǎo)課程 4、AQF報(bào)名流程指引圖5、AQF電子版資料 6、AQF考綱 7、AQF筆記）
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