近期，有同學(xué)來咨詢小編“Quant是做什么的？有哪幾種Quant？”對(duì)此，小編做出解答，同時(shí)小編會(huì)給大家詳細(xì)講解Quant的工作方向相關(guān)內(nèi)容。
01、Quant是做什么的?
Quant的工作就是設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)金融的數(shù)學(xué)模型(主要采用計(jì)算機(jī)編程)，包括衍生物定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)估價(jià)或預(yù)測(cè)市場(chǎng)行為等。
所以Quant更多可看為工程師，按中國(guó)的習(xí)慣性分類方法就是理工類人才，而不是文科人才，這個(gè)和金融有一定的區(qū)別(當(dāng)然金融也有很多理工的內(nèi)容)。
02、有哪幾種Quant?
Desk Quant
開發(fā)直接被交易員使用的價(jià)格模型，優(yōu)勢(shì)是接近交易中所遇到的Money和機(jī)會(huì)，劣勢(shì)是壓力很大.
Model Validating Quant
獨(dú)立開發(fā)價(jià)格模型，不過是為了確定Desk Quant開發(fā)的模型的正確性，優(yōu)勢(shì)是更輕松，壓力比較小，劣勢(shì)是這種小組會(huì)比較沒有作為而且遠(yuǎn)離Money
Research Quant
嘗試發(fā)明新的價(jià)格公式和模型，有時(shí)還會(huì)執(zhí)行Blue-Sky Research(不太清楚是什么)優(yōu)勢(shì)是比較有趣(對(duì)喜歡這些人來說)，而且你學(xué)到很多東西。劣勢(shì)是有時(shí)會(huì)比較難證明有你這個(gè)人存在(跟科學(xué)家一樣，沒有什么大的成果就沒人注意你)
Quant Developer
其實(shí)就是名字被美化的程序員，但收入很不錯(cuò)而且很容易找到工作。這種工作變化很大，它可能是一直在寫代碼，或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng)。
Statistical Arbitrage Quant
在數(shù)據(jù)中尋找自動(dòng)交易系統(tǒng)的模式(就是套利系統(tǒng))，這種技術(shù)比起衍生物定價(jià)的技術(shù)有很大的不同，它主要用在對(duì)沖基金里.而且這種位置的回報(bào)是極不穩(wěn)定的
Capital Quant
建立銀行的信用和資本模型，相比衍生物定價(jià)相關(guān)的工作，它沒有那么吸引人，但是隨著巴塞爾II銀行協(xié)議的到來，它變的越來越重要。
你會(huì)得到不錯(cuò)的收入(但不會(huì)很多)，更少的壓力和更少的工作時(shí)間。人們投資金融行業(yè)就是為了賺錢，如果你想獲得更多的收入，你就要更靠近那些錢的"生產(chǎn)"的地方。
這會(huì)產(chǎn)生一種接近錢的看不起那些離得比較遠(yuǎn)的人的現(xiàn)象，作為一個(gè)基本原則,靠近錢比遠(yuǎn)離錢要來得容易。
03、Quant工作的領(lǐng)域
FX
FX就是外匯交易的簡(jiǎn)寫，合同趨向于短期，大量的金額和簡(jiǎn)單的規(guī)定，所以重點(diǎn)在于很快速度的建立模型
Equities
Equities的意思是股票和指數(shù)的期權(quán)，技術(shù)偏向于偏微分方程(PDE)，它并不是一個(gè)特別大的市場(chǎng)
Fixed Income
Fixed Income的意思是基于利息的衍生物，這從市值上來說可能是的市場(chǎng)，他用到的數(shù)學(xué)會(huì)更加復(fù)雜因?yàn)閺母旧蟻碚f他是多維的，技術(shù)上的技巧會(huì)用的很多，他的收入比較高
Credit Derivatives
Credit Derivatives是建立在那些公司債務(wù)還清上的衍生產(chǎn)品，他發(fā)展的非常快并有大量需求，所以也有很高的收入，盡管如此，他表明了一些當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的泡沫因素
Commodities
Commodities因?yàn)榻鼛啄晟钣闷穬r(jià)格的普遍漲價(jià)，也成為一個(gè)發(fā)展迅速的領(lǐng)域
Hybrids
Hybrids是多于一個(gè)市場(chǎng)的衍生物市場(chǎng)，典型情況是利息率加上一些其它東西，它主要的優(yōu)勢(shì)在于可以學(xué)到多種領(lǐng)域的知識(shí)，這也是當(dāng)前非常流行的領(lǐng)域。
04、Quant一般在哪些公司工作?
商業(yè)銀行
商業(yè)銀行對(duì)你要求少，也給的少，工作會(huì)比較穩(wěn)定
投行
投行需要大量的工作時(shí)間，工資很高但不是很穩(wěn)定?？偟膩碚f，美國(guó)的銀行收入比歐洲銀行高，但工作時(shí)間更長(zhǎng)。
對(duì)沖基金
對(duì)沖基金需要大量的工作時(shí)間和內(nèi)容，他們也處在高速發(fā)展同時(shí)不穩(wěn)定的情況中，你可能會(huì)得到大量的回報(bào)，也可能幾個(gè)月后就被開除。
會(huì)計(jì)公司
大型會(huì)計(jì)公司會(huì)有自己的顧問quant團(tuán)隊(duì)，有些還會(huì)送他們的員工去Oxford讀Master。主要的劣勢(shì)在于你遠(yuǎn)離具體的行為和決策，而且厲害的人更愿意去銀行，所以你比較難找到高人請(qǐng)教。
軟件公司
外包quant模型變得越來越流行，所以你去軟件公司也是一個(gè)選擇，劣勢(shì)和會(huì)計(jì)公司比較類似。
05、成為一個(gè)Quant需要看哪些書?
現(xiàn)在有非常多的關(guān)于Quant的書，基礎(chǔ)書籍包括：
Hull著《Options Future and Other Derivatives》這本書被稱為Bible缺點(diǎn)是這本書的內(nèi)容主要面向MBA而不是Quantitative專家-《Baxter and Rennie》，主要介紹一些手法和訣竅，但主要面向原理而不是實(shí)際操作。
Wilmott著《Derivatives》對(duì)PDE介紹的非常不錯(cuò)，但其他方面一般-《The Concepts and Practice of Mathematical Finance》這本書的目標(biāo)在于覆蓋一個(gè)quant應(yīng)該知道的知識(shí)領(lǐng)域.其中包括強(qiáng)列推薦你在應(yīng)聘工作之前看的一些編程項(xiàng)目。
《C Design Patterns and Derivatives Pricing》這本書是為了告訴大家如何使用C 來做Quant的工作。隨機(jī)微積分雖然在第一眼看上去不是很重要，但的確非常有用的。我建議大家先看一些基本理論的書，類似Chung’s books.一些這方面我推薦的書:
Williams著《Probability with Martingales》一本很容易讓人了解Account of discrete time martingale theory的書。
Rogers and Williams著《Particularly Volume 1》
06、成為Quant，我需要知道一些什么?
根據(jù)你想工作的地方不同，你需要學(xué)習(xí)的知識(shí)變化很大，很多人錯(cuò)誤的把學(xué)習(xí)這些知識(shí)看作僅僅看書而已。
你要做的是真正的學(xué)習(xí)，就像你在準(zhǔn)備參加一個(gè)基于這些書內(nèi)容的考試，如果你對(duì)能在這個(gè)考試?yán)锬肁都沒有信心的話，就不要去面試任何的工作。
面試官更在乎你對(duì)基本知識(shí)的了解是否透徹，而不是你懂得多少東西，展示你對(duì)這個(gè)領(lǐng)域的興趣也很重要。
你需要經(jīng)常閱讀Economist,FT和Wall Street Journal，面試會(huì)問到一些基本微積分或分析的問題，例如Logx的積分是什么，問到類似Black-Scholes公式怎么得出的問題也是很正常的，他們也會(huì)問到你的論文相關(guān)的問題。
面試同樣也是讓你選擇公司的一個(gè)機(jī)會(huì)，他們喜歡什么樣的人，他們關(guān)心的是什么之類的答案可以從他們的問題中得出。
如果問了很多關(guān)于C 語法的問題，那么要小心選擇除非那是你想做的工作。一般來說，一個(gè)PhD對(duì)得到Quant的Offer是必需的。
有一個(gè)金融數(shù)學(xué)的Master學(xué)位會(huì)讓你在銀行風(fēng)險(xiǎn)或交易支持方面卻不是直接Quant方面的工作，銀行業(yè)變得越來越需要數(shù)學(xué)知識(shí)，所以那些東西在銀行的很多領(lǐng)域都有幫助。
在美國(guó)，讀了一個(gè)PhD之后再讀一個(gè)Master變得越來越普遍。在UK這依然比較少見。
07、一般哪些專業(yè)對(duì)口Quant?
據(jù)觀察，Quant一般的專業(yè)會(huì)是數(shù)學(xué)，物理，金融工程(金融數(shù)學(xué))。其實(shí)雖然不是特別多，但是還是有一些投行招手Master金工的Quant，一般幾個(gè)好的FE專業(yè)都有去做Quant的碩士生。
編程
所有類型的Quant都在編程方面花費(fèi)大量時(shí)間(多于一半)。盡管如此，開發(fā)新的模型本身也是很有趣的一件事，標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn)方法是用C 。
一個(gè)想成為quant的人需要學(xué)習(xí)C ，有些其他地方使用Matlab所以也是一個(gè)很有用的技能，但沒C 那么重要。
VBA也用的很多，但你可以在工作中掌握它。
如果你想做Quant工作，那你可以考慮考取AQF量化金融分析師證書，考了AQF量化金融分析師證書會(huì)對(duì)你的職業(yè)發(fā)展有一定的幫助。
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