多因子回歸檢驗(yàn)中的 Newey-West 調(diào)整
2019/04/26 10:15:55編輯：tansy
Newey-West調(diào)整是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的經(jīng)典方法，在多因子模型回歸分析中無處不在。本文介紹它的用法。
基于 Risk Parity + Black-Litterman 的因子擇時(shí)
2019/04/24 10:26:01編輯：tansy
RiskParity能夠有效分散風(fēng)險(xiǎn);而Black-Litterman是貝葉斯思想的完美體現(xiàn)。二者的結(jié)合是值得持續(xù)探索的資產(chǎn)配置方法。之前我寫了一些文章介紹海外因子擇時(shí)的先進(jìn)觀點(diǎn)。然后有小伙伴問我“你怎么看因子擇時(shí)?”。于是就有了本文。
2019/04/23 13:57:35編輯：tansy
本文介紹了10大常用機(jī)器學(xué)習(xí)算法，包括線性回歸、Logistic回歸、線性判別分析、樸素貝葉斯、KNN、隨機(jī)森林等。
14個(gè)有趣的經(jīng)濟(jì)學(xué)段子，讓你輕松理解經(jīng)濟(jì)學(xué)思維
2019/04/15 10:55:16編輯：
誰說經(jīng)濟(jì)學(xué)家就只會(huì)公式定理?你可能不知道，“天下沒有免費(fèi)的午餐”這句話最早就是由經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里德曼提出來的......今天，小編和大家分享幾個(gè)有趣的經(jīng)濟(jì)學(xué)段子，速度get√起來吧...
2019/04/14 10:13:38編輯：tansy
最近A股市場(chǎng)上的極端行情將量化投資者的神經(jīng)按在地上摩擦，在經(jīng)歷了慘絕人寰的2018后，A股在2019年出現(xiàn)了一波井噴式上漲行情，讓量化投資者瞬間歡欣鼓舞。那么，市場(chǎng)上是否存在“黑天鵝捕手“，能幫助量化投資者在過山車行情中穩(wěn)坐釣魚臺(tái)呢?
2019/04/13 09:47:38編輯：tansy
不夸張的說，量化投資資產(chǎn)配置是投資中最關(guān)鍵的一環(huán)。無論我們有多少個(gè)收益源、多少因子，最終都要力爭(zhēng)在最小化投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)更高的收益。這正是資產(chǎn)配置(assetallocation)。談到量化投資資產(chǎn)配置，最著名的要數(shù)Mean-VarianceOptimization(MVO)模型。
資產(chǎn)配置必備策略之量化投資（上）--它能帶來什么？
2019/04/11 14:24:07編輯：tansy
量化投資就是用數(shù)量化的方法進(jìn)行投資。將股票、商品期貨、股指期貨等二級(jí)市場(chǎng)的金融產(chǎn)品作為投資標(biāo)的，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)、優(yōu)化等數(shù)學(xué)方法建立模型，捕捉相關(guān)金融產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)規(guī)律，從而轉(zhuǎn)化為盈利。簡(jiǎn)單來說，量化投資就是用數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)進(jìn)行投資。
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