Barra Multi-factor Model
Barra 股票多因子模型
演講題目：
Barra 股票多因子模型構(gòu)建過程
CNE5的因子近期表現(xiàn)
基于多因子模型的組合優(yōu)化
演講內(nèi)容：
多因子模型無論在股票預期收益研究,或者預測投資組合的風險都有廣泛應用
在這次介紹中, Ader將介紹Barra風險模型構(gòu)建過程,以及中國模型CNE5因子近幾年的表現(xiàn)。
靈活的使用優(yōu)化器在也是組合構(gòu)建中是一個重要的環(huán)節(jié)，Ader將介紹如何在優(yōu)化器上進行因子暴露度設(shè)定以及交易持倉的限制，回溯測試投資策略。
主講嘉賓
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徐建華 (Ader Xu), CFA
MSCI中國區(qū)高級顧問
十年量化分析經(jīng)歷，現(xiàn)在MSCI負責Barra風險模型以及投資組合構(gòu)建和績效分析。先后在Misys從事債券，外匯，衍生品等多資產(chǎn)組合管理和風險分析;在湯森路透擔任量化分析師，支持海內(nèi)外資管公司以及對沖基金進行大型金融數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)挖掘，股票量化投資策略研發(fā), 高頻交易算法實施;在標普公司從事Alpha因子庫和股票風險模型研發(fā)，事件驅(qū)動研究，投資組合構(gòu)建及回測分析。
活動詳情
日期:2018 年5月28日，星期一
時間:19:00 – 20:30 (簽到時間: 18:30 – 19:00)
地點：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路333號金磚大廈(原東方匯經(jīng)中心)703教室
費用：
- CFA China會員，高金在讀學生憑學生證：免費
- 其他：50元/位
語言：中文
容納人數(shù)：80人
CE Credit：1.0
報名須知
請http://cn.mikecrm.com/na8OWhK在線報名，不接受其他方式報名。
報名確認信將在活動前3天通過郵件發(fā)送給大家。如在活動前一天中午12時前未收到郵件，請致電高小姐+86 21 5116 7250咨詢。
如需取消報名，請在收到確認郵件后，直接回復郵件取消。
CFA中國上海保留變更和取消活動的權(quán)利。
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