CFA二級固定收益第二大話題講的是用利率二叉樹進行無套利定價。這一部分一共包含了2個reading，如果考的話會放在一起去考。

　　第一個reading其實就是一個framework，先講了如何構建利率二叉樹，然后用option-free的債券介紹了如何用利率二叉樹給債券進行估值。

　　第二個reading，就是對利率二叉樹估值的應用，用利率二叉樹給含權債券進行估值，分別講了callable/putable bond、capped or floored floater和convertible bond。這部分內(nèi)容中，需要大家重點掌握的是：

　　這部分內(nèi)容重難點是callable/putable bond，內(nèi)容多而且難。在學習這部分內(nèi)容之前，建議可以先復習下一級固定收益中關于這幾個含權債券的相關內(nèi)容，會更好的有助于CFA二級的學習。

　　by Cherie(版權歸Cherie所有，如有轉(zhuǎn)載請注明出處)

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