一、樣本和統(tǒng)計(jì)

樣本和population的區(qū)別：

樣本誤差---不可避免---sample error of the mean=sample mean-population mean=x bar-μ。

樣本的分布---sample distribution of the mean---從一個(gè)population中多次抽取出一個(gè)個(gè)數(shù)為1000的sample，來作為對(duì)整個(gè)population的估計(jì)。 這1000個(gè)sample的每個(gè)sample的平均值構(gòu)成的分布叫做sample distribution of the mean。

分層抽樣stratified random sampling。

時(shí)間序列和截面序列。

時(shí)間序列---觀察一段時(shí)間區(qū)間內(nèi)的數(shù)據(jù)。

Cross-sectional data---截面序列---在某個(gè)特定時(shí)間時(shí)點(diǎn)，每個(gè)股票的收益。

二、中心極限定理：

1. 當(dāng)一個(gè)population的mean=μ，標(biāo)準(zhǔn)差為σ，那么當(dāng)其樣本的size n足夠大的時(shí)候，不論這個(gè)population是否正態(tài)分布， 則從中抽取的sample的sampling distribution of sample means接近正態(tài)分布---而且其mean= μ，方差為σ^2/n。

2. 樣本要足夠大！ 樣本均值符合正態(tài)分布。

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