——摘自2018年建設(shè)銀行年年度報告

2018年，建設(shè)銀行匯聚全員的智慧、釋放科技的力量，聚焦服務(wù)實體經(jīng)濟，全面實施住房租賃、普惠金融和金融科技“三大戰(zhàn)略”，助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強化風(fēng)險內(nèi)控管理，推動全行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，獲得良好經(jīng)濟效益和社會效益。

當前，建設(shè)銀行持續(xù)完善全面主動風(fēng)險管理體系，在加強當期風(fēng)險管理的同時，強化預(yù)期風(fēng)險的管理，推進數(shù)字化、精細化風(fēng)險管理主動適應(yīng)形勢變化。

建設(shè)銀行借助“新一代”系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)，不斷深化對新形勢下金融風(fēng)險遷徙演化規(guī)律的認知，以全面主動管理的理念搭建現(xiàn)代銀行風(fēng)控體系;建成企業(yè)級、數(shù)字化的全面風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警平臺，成立國內(nèi)首家風(fēng)險計量中心，豐富和發(fā)展風(fēng)險管理技術(shù)體系和“工具箱”，以現(xiàn)代科技全方位提升風(fēng)控數(shù)字化智能化水平;推進貸后專業(yè)化和押品集約化管理，提升風(fēng)險處置效能。

全面主動管控風(fēng)險。做實直營機構(gòu)、境內(nèi)分行、海外機構(gòu)、子公司四大板塊、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險等九大類風(fēng)險及其他各類風(fēng)險的管理，強化協(xié)同管控和差別化管理。主動設(shè)定風(fēng)險偏好，完善管理框架，做實偏好傳導(dǎo)機制;主動強化預(yù)期管理，強調(diào)關(guān)鍵指標的長期穩(wěn)健協(xié)調(diào);主動調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，強化資產(chǎn)質(zhì)量、減值準備、經(jīng)濟資本的精細化管理;主動提升風(fēng)險經(jīng)營與選擇能力，破解風(fēng)險難題，履行國有大行責(zé)任;主動實施事前、事中、事后全過程管理，增強風(fēng)險管理的前瞻性、專業(yè)性和有效性。

提升精細化管理水平。責(zé)任到位，推進精準認責(zé)，發(fā)揮責(zé)任認定對違規(guī)違紀行為的震懾作用。管理到位，開展境內(nèi)分行和子公司督察，強化過程管理，實現(xiàn)從“被動控”向“主動管”轉(zhuǎn)變。監(jiān)督到位，加強外部監(jiān)督、內(nèi)審監(jiān)督、二道防線監(jiān)督結(jié)果應(yīng)用，提高響應(yīng)與整改效能。人員到位，強化崗位制衡，加強條線專業(yè)隊伍建設(shè)?？己说轿?，完善全面風(fēng)險管理評價體系，將評價結(jié)果與KPI等考核體系掛鉤。

夯實風(fēng)險管理基礎(chǔ)。搭建企業(yè)級風(fēng)險預(yù)警體系，豐富風(fēng)險管理工具箱，提升風(fēng)險管控能力。成立風(fēng)險計量中心，提升模型研發(fā)、部署和應(yīng)用效率，健全風(fēng)險計量體系。構(gòu)建精細務(wù)實的風(fēng)險政策和制度體系，建立全球風(fēng)險報告機制和集團風(fēng)險信息共享制度。

建行風(fēng)險管理組織架構(gòu)由董事會及其專門委員會、高級管理層及其專業(yè)委員會、風(fēng)險管理部門等構(gòu)成?；炯軜?gòu)詳見下圖。

建行首席風(fēng)險官在職責(zé)分工內(nèi)協(xié)助行長組織相應(yīng)的風(fēng)險管理工作。風(fēng)險管理部是集團全面風(fēng)險的牽頭管理部門，下設(shè)市場風(fēng)險管理部牽頭管理市場風(fēng)險。信貸管理部是全行信用風(fēng)險、國別風(fēng)險的牽頭管理部門。資產(chǎn)負債管理部是流動性風(fēng)險、銀行賬簿利率風(fēng)險的牽頭管理部門。內(nèi)控合規(guī)部是操作風(fēng)險、信息科技風(fēng)險的牽頭管理部門。公共關(guān)系與企業(yè)文化部是聲譽風(fēng)險的牽頭管理部門。戰(zhàn)略規(guī)劃部是戰(zhàn)略風(fēng)險的牽頭管理部門。其他類別風(fēng)險分別由相應(yīng)的專業(yè)管理部門負責(zé)。

建行高度重視子公司風(fēng)險管理工作，定期監(jiān)測子公司風(fēng)險偏好執(zhí)行情況，開展子公司全面風(fēng)險評估，建立子公司風(fēng)險管理集中報告機制，推動子公司持續(xù)完善公司治理，從源頭上控制風(fēng)險。子公司通過公司治理機制落實母行風(fēng)險管理要求，建立健全全面風(fēng)險管理體系，提升合規(guī)經(jīng)營能力和風(fēng)險管控能力。

1、信用風(fēng)險管理

面對復(fù)雜多變的外部經(jīng)營環(huán)境，建行推進全面主動風(fēng)險管理，加大信用風(fēng)險防控和化解力度，優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，完善信貸管理機制，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好趨勢鞏固。

堅持推進信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整。落實國家戰(zhàn)略、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求，積極跟進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。促進信貸資源優(yōu)化配置，全面推進住房租賃業(yè)務(wù)，切實加大普惠金融、消費金融支持力度，持續(xù)推動綠色金融高質(zhì)量發(fā)展;堅持貫徹零售優(yōu)先，鞏固基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域傳統(tǒng)優(yōu)勢;強化對重點領(lǐng)域、新興業(yè)務(wù)實質(zhì)性風(fēng)險把控，促進信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。

著力提升專業(yè)化管理能力。加強貸前準入環(huán)節(jié)風(fēng)險識別和防范，提高貸中信貸審批和放款審核質(zhì)量，推進貸后專業(yè)化和押品集約化管理，提升風(fēng)險處置效能。強化金融科技應(yīng)用，完善集團統(tǒng)一信用風(fēng)險監(jiān)控體系。不斷提升信貸管理智能化、精細化水平。

加強授信風(fēng)險管控。充分發(fā)揮綜合授信對資源配置和結(jié)構(gòu)調(diào)整的平臺作用，完善評估、評級、綜合授信和信用審批制度流程。持續(xù)推進授信審批智能化建設(shè)，加強數(shù)據(jù)挖掘分析、信息系統(tǒng)應(yīng)用，加強對授信審批決策支持力度。

提升風(fēng)險計量能力。全面升級風(fēng)險計量工具，研發(fā)新版小微貸款評分模型，優(yōu)化境內(nèi)金融機構(gòu)評級模型、地方政府評級模型和風(fēng)險限額模型等，加大對戰(zhàn)略業(yè)務(wù)和重點風(fēng)險領(lǐng)域的支持力度。搭建企業(yè)級全面風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警平臺，集中全行對公、個人條線預(yù)警規(guī)則和負面名單，建立配套管理制度，提升集團預(yù)警響應(yīng)和應(yīng)對質(zhì)效。構(gòu)建普惠金融風(fēng)險防控新模式，強化線上控險，引導(dǎo)線上線下風(fēng)控資源整合。

強化資產(chǎn)保全經(jīng)營職能。樹立集團一體化經(jīng)營一體化處置理念，加大不良資產(chǎn)經(jīng)營處置力度，防范化解重大風(fēng)險。響應(yīng)國家政策號召，完善債委會工作機制，推進市場化債轉(zhuǎn)股。加大表內(nèi)外資產(chǎn)現(xiàn)金回收力度，提升價值貢獻，推動資產(chǎn)保全業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

2、流動性風(fēng)險管理

建行流動性風(fēng)險管理的目標是保證集團支付結(jié)算安全，總體策略是審慎性、分散性、協(xié)調(diào)性和多元化相結(jié)合。總行根據(jù)監(jiān)管要求、外部宏觀環(huán)境和本行業(yè)務(wù)發(fā)展情況，制定流動性風(fēng)險識別、計量和監(jiān)測方法，擬定風(fēng)險限額管理標準，實施日間流動性管理，定期進行集團壓力測試，重檢評估應(yīng)急計劃。

建行流動性風(fēng)險管理堅持穩(wěn)健審慎原則，健全制度框架，積極適應(yīng)央行貨幣政策工具的調(diào)整節(jié)奏，前瞻應(yīng)對內(nèi)外部資金形勢和資金形態(tài)變化，保持資金來源運用通道順暢;細化現(xiàn)金流預(yù)測模型，豐富壓力測試情景;借助金融科技和大數(shù)據(jù)應(yīng)用，全面主動提升流動性管理精細化水平，確保集團支付結(jié)算安全。

3、市場風(fēng)險管理

2018年，建行主動完善市場風(fēng)險管理長效機制，積極應(yīng)對匯市、債市、股市波動，有效防范風(fēng)險交叉?zhèn)魅?。建立全球風(fēng)險信息共享機制，開展全球金融市場風(fēng)險監(jiān)控及報告，對突發(fā)事件和重大市場波動快速反應(yīng)。建立市場風(fēng)險管理督察機制和資管業(yè)務(wù)重點領(lǐng)域督導(dǎo)機制，構(gòu)建交易投資業(yè)務(wù)關(guān)鍵風(fēng)險監(jiān)測指標體系，主動排查、預(yù)警和化解風(fēng)險。將債券承銷、托管類業(yè)務(wù)納入全面風(fēng)險管理范疇，強化對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)和代理類業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，實現(xiàn)跨業(yè)務(wù)板塊風(fēng)險偏好的統(tǒng)一和境內(nèi)外管理的協(xié)同。嚴格執(zhí)行資管新規(guī)，做實統(tǒng)一授信，加強穿透式管理，建立全流程風(fēng)險管控機制。市場風(fēng)險管理能力進一步提升。

4、操作風(fēng)險管理

建行強化違規(guī)損失統(tǒng)計和崗位管理，不斷提升內(nèi)部操作風(fēng)險管理水平，推動管理工具應(yīng)用，多措并舉減少損失，滿足內(nèi)部風(fēng)險管理和外部監(jiān)管合規(guī)的要求。

加強監(jiān)管處罰、信貸違規(guī)等違規(guī)損失統(tǒng)計分析，并開發(fā)相應(yīng)系統(tǒng)功能，努力減少因違規(guī)導(dǎo)致的操作風(fēng)險損失;重檢和調(diào)整不相容崗位對照手冊，增強崗位制衡水平;制定崗位輪換和強制休假重要崗位目錄，強化內(nèi)部控制能力;選取重點領(lǐng)域開展操作風(fēng)險自評估工作，提升操作風(fēng)險防控水平;持續(xù)推進“新一代”核心系統(tǒng)重要業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)及相關(guān)演練，提升業(yè)務(wù)中斷突發(fā)事件應(yīng)對能力。

5、聲譽風(fēng)險管理

建行持續(xù)完善聲譽風(fēng)險管理體系和機制，提高聲譽風(fēng)險管理水平。成立聲譽風(fēng)險管理專業(yè)處室，加強聲譽風(fēng)險管理組織保證和隊伍建設(shè);修訂相關(guān)管理制度，明晰各責(zé)任主體分工;在開展聲譽風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的基礎(chǔ)上，應(yīng)用管理工具對境內(nèi)一級分行、海外分行、子公司開展聲譽風(fēng)險管理評價，評價結(jié)果納入KPI考核;建立輿情應(yīng)急響應(yīng)工作群，以便發(fā)現(xiàn)輿情及時預(yù)警，并采取措施化解處置;進一步加強總分行、母子公司、境內(nèi)外分支機構(gòu)的輿情監(jiān)測聯(lián)動，7×24小時監(jiān)測各類媒體敏感信息。

6、國別風(fēng)險管理

建行嚴格按照監(jiān)管要求，將國別風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，運用評級評估、風(fēng)險限額核定、壓力測試、監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急處置等一系列工具管理國別風(fēng)險。建行根據(jù)國際形勢變化及時重檢國別風(fēng)險評級和限額，完善國別風(fēng)險敞口監(jiān)測機制，開展國別風(fēng)險壓力測試，定期發(fā)布國別風(fēng)險評估報告，穩(wěn)步提升國別風(fēng)險抵補能力，為國際化經(jīng)營提供穩(wěn)健保障。

7、并表管理

建行積極落實銀保監(jiān)會并表監(jiān)管最新要求，優(yōu)化集團并表管理體系，加強計劃統(tǒng)籌，防范集團跨境跨業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，不斷提升集團并表管理水平。完善公司治理和集團并表管理體系。建立并表管理評估機制，定期評估集團并表管理能力及子公司對下并表管理有效性。建立三年滾動商業(yè)計劃編制機制，加強子公司戰(zhàn)略管理。明確子公司下設(shè)集團重要附屬公司的管理規(guī)則，加強附屬機構(gòu)管理。組織子公司制定年度董事會工作計劃，落實子公司董事會重大決策主體責(zé)任。

強化集團全面風(fēng)險管理。建立多維度風(fēng)險評估指標體系，定期監(jiān)控分析附屬機構(gòu)風(fēng)險狀況。制定集團市場風(fēng)險政策限額方案和行業(yè)限額管理方案，加強集團限額監(jiān)控。優(yōu)化并表授信制度，加強集團統(tǒng)一授信管理。

加快并表信息系統(tǒng)建設(shè)。持續(xù)完善集團總賬系統(tǒng)，擴大對并表機構(gòu)的賬務(wù)覆蓋范圍。優(yōu)化內(nèi)部交易系統(tǒng)，提高附屬機構(gòu)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計的自動化水平。

8、內(nèi)部審計

建行內(nèi)部審計以促進建立健全有效的風(fēng)險管理機制、內(nèi)部控制制度和公司治理程序為宗旨，對內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理機制的有效性、治理程序的效果、經(jīng)營活動的效益性以及有關(guān)人員的經(jīng)濟責(zé)任等進行審計評價，提出相關(guān)改進建議。實行相對獨立、垂直管理的內(nèi)部審計體制，內(nèi)部審計向董事會及其審計委員會負責(zé)并報告工作，向監(jiān)事會和高級管理層匯報工作。在總行設(shè)立審計部，在各一級分行駐地設(shè)立37家派出審計機構(gòu)，負責(zé)具體審計工作，實施審計活動。

建行審計部門結(jié)合經(jīng)濟金融形勢變化，聚焦重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險防控，組織實施了信貸業(yè)務(wù)審慎性與合規(guī)性專項審計、信貸業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理和高風(fēng)險領(lǐng)域動態(tài)審計調(diào)查、個人貸款業(yè)務(wù)審計、部分分行投資托管業(yè)務(wù)審計、交叉性金融業(yè)務(wù)管理動態(tài)審計調(diào)查、資本充足率管理審計、全球系統(tǒng)重要性銀行審計、反洗錢審計、10家海外機構(gòu)主要業(yè)務(wù)經(jīng)營管理情況審計、任期經(jīng)濟責(zé)任審計等44大類系統(tǒng)性審計項目。同時，加大對關(guān)鍵內(nèi)部控制缺陷和重要風(fēng)險事項的審計跟蹤力度，深入研究分析問題產(chǎn)生的深層次原因，推動相關(guān)部門和分行不斷改進完善管理機制、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部管理，有效促進全行經(jīng)營管理穩(wěn)健發(fā)展。

CFRM(Certified Financial Risk Manager)，注冊金融風(fēng)險管理師，由注冊金融風(fēng)險管理師協(xié)會(ICFRM)主考并頒發(fā)，并同時被納入中國市場學(xué)會量化金融專業(yè)委員會全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)，是代表風(fēng)險管理行業(yè)的專業(yè)水平認證。

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