總所周知，股票只有一個(gè)方向，就是做多，因?yàn)锳股是不能做空的。那么，市場(chǎng)行情不好，想做空怎么辦?此時(shí)，期權(quán)就體現(xiàn)出了它的優(yōu)勢(shì)：

1、期權(quán)可以作看漲、看跌雙向交易。大盤下跌時(shí)買認(rèn)沽期權(quán)

2、期權(quán)自帶杠桿，有以小博大的功能

3、期權(quán)是T+0交易模式，有更大的交易自由和套利機(jī)會(huì)。

那一檔期權(quán)備受關(guān)注，50ETF(代碼510050)，以上交所50支權(quán)重股為標(biāo)的的期權(quán)。

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自9月11日以來，50ETF期權(quán)總持倉幾乎日日創(chuàng)新高，在9月17日，50ETF期權(quán)合約總持倉達(dá)443.17萬張，刷新歷史較高紀(jì)錄。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來，ETF基金加速擴(kuò)容，機(jī)構(gòu)對(duì)沖避險(xiǎn)需求不斷提升，這是50ETF期權(quán)持倉量屢創(chuàng)新高的重要原因之一。

上交所也表示，2019年將繼續(xù)豐富股票期權(quán)品種，力爭新增滬深300ETF期權(quán)盡快上線。

在此情形下，私募基金和期貨公司都開始重視期權(quán)策略的投研。近期不少私募基金在招聘期權(quán)量化策略研究員或投資經(jīng)理，也有頭部期貨公司在招聘期權(quán)研究員和交易員。

業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來，私募基金特別是量化基金，越來越重視期權(quán)策略投資，也在加大人才儲(chǔ)備。這同時(shí)也反映出國內(nèi)市場(chǎng)當(dāng)前期權(quán)專業(yè)領(lǐng)域的人才仍相當(dāng)緊缺。

期權(quán)市場(chǎng)交投活躍，未來又有望擴(kuò)充新品種，不少私募基金開始投入大量成本進(jìn)行研發(fā)，甚至將其作為未來的主要發(fā)展策略。

“中國的期權(quán)市場(chǎng)未來將有很大的發(fā)展空間，只有提前布局才能抓住機(jī)遇。在這方面的人才儲(chǔ)備上，希望能招募一些本科專業(yè)是數(shù)學(xué)或者物理的優(yōu)秀人才，這類人才對(duì)于金融模型的應(yīng)用學(xué)習(xí)非?？臁?rdquo;北京某私募基金投資經(jīng)理表示。

獵聘網(wǎng)顯示，很多量化對(duì)沖基金在用高薪來招募期權(quán)量化投研人才。例如，深圳一家國內(nèi)TOP50的量化對(duì)沖公司在招聘量化期權(quán)交易和研究員，年薪在30萬至60萬元;上海某一線量化對(duì)沖基金機(jī)構(gòu)在招聘期權(quán)量化投資經(jīng)理，年薪在62萬至125萬元之間;北京某知名量化對(duì)沖基金正招募期權(quán)量化策略總監(jiān)，開出的年薪高達(dá)140萬至160萬元。

除了私募基金，期貨公司也在加緊招募衍生品人才。華泰期貨近期就在招聘金融期權(quán)量化研究員，主要負(fù)責(zé)場(chǎng)內(nèi)50ETF期權(quán)等金融期權(quán)的量化投資策略的開發(fā)及策略管理，工作內(nèi)容包括波動(dòng)率擇時(shí)、期權(quán)事件驅(qū)動(dòng)策略、波動(dòng)率曲面套利、結(jié)合基本面的期權(quán)策略設(shè)計(jì)等，但不僅限于上述內(nèi)容。同時(shí)協(xié)助50ETF期權(quán)的數(shù)據(jù)支撐和期權(quán)交易框架的搭建。此外，長江期貨風(fēng)險(xiǎn)管理子公司也在招聘期權(quán)做市交易員、量化交易員、投資助理等。

量化交易在中國雖然起步晚，但是發(fā)展迅速。股指期貨推出后，使得量化真正有了實(shí)質(zhì)意義。對(duì)尚處在量化交易探索期、發(fā)展期的中國量化交易企業(yè)來說，對(duì)于正在從事這個(gè)行業(yè)或即將進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的金融業(yè)主來說，這是一個(gè)機(jī)遇，也是一個(gè)挑戰(zhàn)，夯實(shí)知識(shí)基礎(chǔ)，發(fā)展壯大自己，才是最有效的選擇

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