FRM一級數(shù)量
這門課我覺得對考過CFA的小伙伴，還是比較容易的，絕大部分知識點都是CFA一級、二級學(xué)過的知識點，包括概率的基本知識，推斷統(tǒng)計、回歸。
不過如果沒有考過CFA的也千萬不要有畏難情緒，之前有很多人在問，沒學(xué)過微積分、高等數(shù)學(xué)是不是看不懂，學(xué)不會?在這里，重要的事情說三遍，不會的，不會的，不會的。這里不會涉及到高數(shù)的只是，只要你會加減乘除，就能學(xué)會。FRM/CFA有不清楚的在線咨詢
整體這門課的結(jié)構(gòu)非常清楚。今天我先給大家講一講第一塊內(nèi)容概率論和統(tǒng)計學(xué)的一些基本知識。
概率論
基本概念
這里首先要把三個基本概念區(qū)掌握?。?/span>
mutually exclusive：互斥，一件事情發(fā)生了，另一件事情肯定不會發(fā)生，即為互斥;
exhaustive events：窮盡，包含所有的可能結(jié)果;
independence：獨立，一件事情的發(fā)生不會影響另一件事情是否發(fā)生。
這里有一個經(jīng)典問題，大家來看一看：
互斥事件是相互獨立的嗎?
概率的計算
這一部分要掌握住幾個不同的概率的定義和計算方式。
unconditional probability& conditional probability：條件和非條件概率。條件概率顧名思義，就是在某一件事情發(fā)生的情況下另一件事情發(fā)生的概率。
joint probability：聯(lián)合概率，A和B同時發(fā)生的概率，計算聯(lián)合概率用乘法法則。
聯(lián)合概率的計算可以用乘法原則，P(AB)=P(AIB)*P(B)= P(BIA)*P(A)，這里小編在CFA的考試里面碰到過，給出P(AIB)，P(B)，P(BIA)反推出P(A)的，大家可以稍微注意一下。
加法法則：計算至少有一件事情發(fā)生的概率是要使用加法原則的。
概率分布
很多朋友看到分布的時候，就會不自覺地腦殼疼，但是大家千萬不要被復(fù)雜的公式嚇到了，重點還是在于理解。
概率分布就是描述一個變量所有可能結(jié)果的分布情況，其中變量又可以分為兩種，離散和連續(xù)變量。
離散的變量就是一個變量可能發(fā)生的結(jié)果是有限個，是可以窮盡的。
連續(xù)的變量是指發(fā)生的結(jié)果是countless的，無法窮盡，這里特別注意一下即使X是真的可以發(fā)生的，P(X)=0。
這里可能會有很多人不理解，為什么這個結(jié)果能真是發(fā)生，概率還是0，因為這個變量有無窮無盡的可能結(jié)果，因此任何一個結(jié)果發(fā)生的概率是無限小，趨近于0的。
概率分布函數(shù)
對于離散變量比較簡單，這里主要是針對連續(xù)函數(shù)，大家要區(qū)分一下密度函數(shù)和累積概率函數(shù)的區(qū)別和聯(lián)系。
密度函數(shù)，你可以想象是把變量所有可能的點都畫出來的分布圖，大家可以腦補一個正態(tài)分布函數(shù)。
累積概率函數(shù)，我們先來看一看公式，F(xiàn)(X)=P(X≤x)的概率，所以他的性質(zhì)是非常明顯的。
取值范圍就是0到1。
它是非單調(diào)遞減的，這里要區(qū)分一下非單調(diào)遞減和單調(diào)遞增。
貝葉斯公式
這個考點其實在CFA考試中也有，之前小編學(xué)的時候，就覺得看題目簡直是和看繞口令是一樣的。
如果真的考這個考點的話，第一要做的事情就是畫圖!
大家可以去聽一下課，或者找一道相關(guān)的題目，自己做一做，比如下面這個題目：
通常題目會給一個非條件概率，一國的經(jīng)濟會有兩種可能結(jié)果，好的概率是60%，差的概率是40%。(一定要把這個非條件概率放在第一支!這是最重要的)
緊接著，就會出現(xiàn)條件概率，比如在經(jīng)濟好的時候，股票上漲、下跌的概率各是80%，20%;經(jīng)濟差的情況下，股票上漲、下跌的概率各是10%，90%。
最后，他可能會問，如果最后出現(xiàn)的是股票下跌，經(jīng)濟是好的概率有多少?
那你算概率的時候分子就是股票下跌，經(jīng)濟是好的概率;分母是非條件概率，股票下跌的事件概率之和。
其實這類題型你拿一道題算一下，就什么都懂了，其實都是一樣的套路!
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