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現(xiàn)在是FRM考試報名的第一階段，各位考生對考試的復(fù)習(xí)備考是怎么安排的？金程FRM小編為大家提供了2020年FRM考試的內(nèi)容分析，請各位考生緊跟網(wǎng)校名師的步伐盡快進(jìn)入備考復(fù)習(xí)，讓金程與您共同努力，2020年考試順利通過！

FRM考試由FRM一級和FRM 二級兩部分組成。根據(jù)GARP協(xié)會介紹，一共會考試九科。

FRM一級考試內(nèi)容

FRM一級考試重點(diǎn)介紹用于評估財務(wù)風(fēng)險的工具。它們包括：

Foundations of risk management concepts（風(fēng)險管理概念的基礎(chǔ)）

Quantitative analysis（定量分析）

Financial markets and products（金融市場和產(chǎn)品）

Valuation and risk models（估值和風(fēng)險模型）

FRM二級考試內(nèi)容

FRM二級考試重點(diǎn)介紹FRM一級考試中獲得的工具的應(yīng)用。它們包括：

Market risk measurement and management（市場風(fēng)險度量和管理）

Credit risk measurement and management（信用風(fēng)險度量和管理）

Operational and integrated risk management（運(yùn)營和綜合風(fēng)險管理）

Risk management and investment management（風(fēng)險管理和投資管理）

Current issues in financial markets（金融市場當(dāng)前的問題）

（流動性風(fēng)險）

說明：FRM每個科目的考試題都隨機(jī)分散在試卷當(dāng)中的，沒有先后順序可供挑選。

FRM考試內(nèi)容分析：

FRM一級考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎(chǔ)知識和它們的詳細(xì)定義，以及計量風(fēng)險的方法。此部分考試的目標(biāo)是確保FRM考生更好地理解作為一個成功的金融風(fēng)險管理者需要了解的基本金融工具的知識?？荚嚫鼈?cè)重于概念的理解而非實用性。》》》點(diǎn)我咨詢FRM一級考試內(nèi)容重點(diǎn)

1、風(fēng)險管理基礎(chǔ)：Foudations of Risk Management

風(fēng)險管理基礎(chǔ)在FRM一級考試中占比20%

主要考試內(nèi)容：風(fēng)險度量、風(fēng)險管理過程的評價、構(gòu)建投資組合、資產(chǎn)定價理論、風(fēng)險管理的評估等等。

需要大家能夠從實務(wù)的角度去研究校對風(fēng)險業(yè)界的實踐問題，掌握各類組合管理理論（重點(diǎn)）、各類風(fēng)險管理案例（重點(diǎn)）以及職業(yè)道德。

2、數(shù)量分析：Quantitative Analysis

數(shù)量分析在FRM一級考試中占比20%

主要考試內(nèi)容：概率論基礎(chǔ)（刻畫隨機(jī)變量、多元分布函數(shù)、隨機(jī)變量函數(shù)）、統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)（參數(shù)估計、回歸分析）、蒙特卡洛方法、風(fēng)險因子建模等。

如上面介紹，數(shù)量分析主要講述的是關(guān)于概率論與統(tǒng)計學(xué)的基本知識。并且論述了回歸分析的相關(guān)內(nèi)容，其中“時間序列分析”是難點(diǎn)。并且介紹了在風(fēng)險管理領(lǐng)域中被運(yùn)用到的其他統(tǒng)計學(xué)工具，主要包括模擬模型、波動率相關(guān)性的評估以及Copulas函數(shù)的使用。這門學(xué)科主要以考察計算為主。

3、金融市場與產(chǎn)品：Financial Markets and Products

金融市場與產(chǎn)品在FRM一級考試中占比30%

主要考試內(nèi)容：債券的基本原理、衍生產(chǎn)品的介紹、期權(quán)、固定收益證券、固定收益衍生品、股票外匯及商品市場。

旨在介紹金融市場的架構(gòu)以及債券、衍生品等相關(guān)金融產(chǎn)品。金融市場產(chǎn)品主要分為四大類即“股票、債券、衍生品、其他類投資品”，而這門課程都是對目前的金融產(chǎn)品進(jìn)行初步的介紹，其中債券和期權(quán)是其中的重點(diǎn)內(nèi)容。

4、估值與風(fēng)險建模：Valuation and Risk Models

估值與風(fēng)險建模在FRM一級考試中占比30%

主要考試內(nèi)容為：風(fēng)險模型簡介（VAR是重點(diǎn)）、管理線性風(fēng)險、非線性（期權(quán)）風(fēng)險模型等等

主要講解了債券的估值、期權(quán)（衍生品的一種）的估值以及相關(guān)風(fēng)險模型。必須完全掌握：“Var”的概念、優(yōu)缺點(diǎn)、計算方法，以及Var的補(bǔ)充方法--壓力測試。考試注意以計算題為主。

FRM二級考試內(nèi)容強(qiáng)調(diào)金融風(fēng)險管理應(yīng)用的相關(guān)概念，更側(cè)重于在FRM一級的基礎(chǔ)上測試考生應(yīng)用金融工具的能力，并將將風(fēng)險計量方法延伸到風(fēng)險價值方法之外。和一級考試相比，二級考試更多的是有關(guān)案例分析和并更以實踐為導(dǎo)向。》》》點(diǎn)擊咨詢FRM二級考試內(nèi)容權(quán)重占比

1、市場風(fēng)險測量與管理：Market Risk Measurement and Management

市場風(fēng)險測量與管理在FRM二級考試中占比20%

主要考試內(nèi)容：高級風(fēng)險模型（一元情形、多元情形）、管理波動率風(fēng)險、抵押證券風(fēng)險等等。

部分內(nèi)容會與一級內(nèi)容產(chǎn)生重復(fù)，講解了與風(fēng)險控制有關(guān)的包括VAR在內(nèi)的風(fēng)險衡量指標(biāo)。介紹了和固定收益產(chǎn)品以及期權(quán)產(chǎn)品有關(guān)的風(fēng)險管理。

2、信用風(fēng)險測量與管理：Credit Risk Measurement and Management

信用風(fēng)險測量與管理在FRM二級考試中占比20%

主要考試內(nèi)容：信用風(fēng)險理論知識、度量統(tǒng)計違約風(fēng)險、市場價格度量違約風(fēng)險、信用風(fēng)險暴露、信用衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、信用風(fēng)險管理等。

涉及到了很多金融產(chǎn)品的特性，信用風(fēng)險的內(nèi)容很多，考生需要從風(fēng)險的識別、風(fēng)險的衡量和風(fēng)險的管理三方面進(jìn)行全面的了解。

3、操作及綜合風(fēng)險管理：Operational and Integrated Risk Management

操作及綜合風(fēng)險管理在FRM二級考試中占比20%

主要考試內(nèi)容：操作風(fēng)險基礎(chǔ)知識介紹、流動性風(fēng)險介紹、巴塞爾協(xié)議、全面風(fēng)險管理等。

操作風(fēng)險基礎(chǔ)知識整個操作風(fēng)險學(xué)科中最為重要的內(nèi)容，巴塞爾協(xié)議一般認(rèn)為在這門科目中占比10%左右，同時全面風(fēng)險管理也是重點(diǎn)，需要知道其核心理念就可以應(yīng)對考試中的相關(guān)內(nèi)容。

4、投資風(fēng)險管理：Risk Management and Investment Management

投資風(fēng)險管理在FRM二級考試中占比15%

主要考試內(nèi)容：投資組合管理、對沖基金風(fēng)險管理等等

投資風(fēng)險是市場風(fēng)險的延伸與實際運(yùn)用。作為二級考試的一部分，其占比雖然不大，但是還是有一點(diǎn)難度的，但是也容易提分。

5、金融市場話題：Current Issues in Financial Markets金融市場話題（10%）

金融市場話題在FRM二級考試中占比10%

6.（流動性風(fēng)險）占比15%

這個科目每年都會變，考試內(nèi)容主要以時下的金融熱點(diǎn)為主，占比不高，考察重點(diǎn)是定性結(jié)論而非計算，整體難度不大。

FRM備考建議

不要在某些課題上花費(fèi)過多的時間以至于影響您的學(xué)習(xí)計劃比如盡管數(shù)量分析屬于基礎(chǔ)知識部分，但也沒必要所有的考綱內(nèi)容都純熟掌握之后再學(xué)習(xí)其他部分。您必須掌握的只有正態(tài)分布、置信區(qū)間而已，此外回歸分析（regression）對隨后課題的學(xué)習(xí)也是有必要的。

掌握專用金融計算器的使用

比如您應(yīng)當(dāng)能夠使用計算器來計算債券到期價格和收益率。在eLearning課程中會有專門的一部分內(nèi)容來講解計算器的使用。

循序漸進(jìn)的學(xué)習(xí)

之所以我會在第一部分內(nèi)容中講解到第二個模塊的知識，是因為我希望在教授證券組合理論之前能讓學(xué)生了解如何計算“期望收益”和波動率（收益的標(biāo)準(zhǔn)差）。

必要的記憶

您需要記住常用的正態(tài)分布相關(guān)數(shù)值（連t分布也記住），比如90%、95%、99%置信區(qū)間下的單尾和雙尾檢驗值。》》》點(diǎn)我咨詢獲取FRM考場小攻略

金程FRM溫馨提醒：2020年FRM備考已經(jīng)開始，金程網(wǎng)校為各位考生開通了免費(fèi)的FRM題庫，題庫根據(jù)FRM考試的考點(diǎn)、考頻、難度分布，考生可以在線上高效做題，實現(xiàn)快速答題、智能模考、查看解析、能力評估等優(yōu)質(zhì)功能。

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