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2020年FRM part 2考試內(nèi)容是什么？有哪些？

FRM part 1考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識(shí)、即溶市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)和它的詳細(xì)定義，以及計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法。

確保FRM考生理解，作為一個(gè)成功的FRM持證人需要了解的基本金融工具的知識(shí)。考試更側(cè)重于概念的理解而非實(shí)用性。

FRM part 2考試內(nèi)容強(qiáng)調(diào)金融風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用的相關(guān)概念，更側(cè)重于在FRM part 1的基礎(chǔ)上測(cè)試考生應(yīng)用金融工具的能力。

并將風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法延伸到風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之外和一級(jí)考試相比，二級(jí)考試更多的是有關(guān)案例分析并以實(shí)踐為導(dǎo)向。

2020年FRM考試科目占比

1、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)-第一部分考試權(quán)重20%（FRM）

與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)相關(guān)的閱讀材料中涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：基本風(fēng)險(xiǎn)類型，度量和管理工具、通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)管理在公司治理中的作用

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）、財(cái)務(wù)災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗、資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)衡量、多因素模型、數(shù)據(jù)匯總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、道德和GARP行為準(zhǔn)則

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2、定量分析-第一部分考試權(quán)重20%（QA）

與定量分析有關(guān)的讀數(shù)中涵蓋的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：離散和連續(xù)概率分布、估計(jì)分布的參數(shù)、人口和樣本統(tǒng)計(jì)、貝葉斯分析、統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)。

使用EWMA和GARCH模型估計(jì)相關(guān)性和波動(dòng)性、波動(dòng)期限結(jié)構(gòu)、相關(guān)和copulas、用單個(gè)和多個(gè)回歸器進(jìn)行線性回歸、時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè)、模擬方法

3、金融市場(chǎng)和產(chǎn)品-第一部分考試權(quán)重30%（FMP）

與金融市場(chǎng)和產(chǎn)品相關(guān)的閱讀中涉及的廣泛領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：金融機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)和職能、場(chǎng)外交易市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和機(jī)制

結(jié)構(gòu)，機(jī)制和遠(yuǎn)期，期貨，掉期和期權(quán)的估值、用衍生工具對(duì)沖、利率和利率敏感度度量、外匯風(fēng)險(xiǎn)、公司債券、抵押貸款支持證券

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4、估價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)模型-第一部分考試權(quán)重30%（VRM）

與估值和風(fēng)險(xiǎn)模型相關(guān)的閱讀材料中涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、預(yù)計(jì)短缺（ES）、壓力測(cè)試和情景分析、期權(quán)估值、固定收益估值、套期保值、國(guó)家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型和管理、外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)、預(yù)期和意外的損失、操作風(fēng)險(xiǎn)

5、風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理-第二部分考試權(quán)重15%（IM）

與風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理相關(guān)的閱讀內(nèi)容涉及廣泛的知識(shí)領(lǐng)域包括以下這些：因子理論、組合建設(shè)、投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和績(jī)效評(píng)估、基于投資組合的績(jī)效分析、對(duì)沖基金

6、金融市場(chǎng)目前的問(wèn)題--第二部分考試權(quán)重10%（CI）

與當(dāng)前金融市場(chǎng)問(wèn)題有關(guān)的讀數(shù)涉及廣泛的知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：信用損失準(zhǔn)備，IFRS 9/CECL、機(jī)器學(xué)習(xí)和"大數(shù)據(jù)"、中央清算和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換、涵蓋利率平價(jià)的失敗、金融科技信貸、企業(yè)文化。

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