FRM考試分為FRM一級和FRM二級考試科目，F(xiàn)RM一級考試有四個(gè)科目，F(xiàn)RM一級考試科目看似不多，其實(shí)知識點(diǎn)繁多，學(xué)習(xí)起來的難度也是非常大的，在下文中金程小編也會為大家講解一下FRM一級考哪四門科目并逐一分析考試科目的難點(diǎn)所在。
FRM一級考試有哪些科目？
FRM一級(共四門科目)
Foundations of Risk Management風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(大約占20%)
Quantitative Analysis定量分析(大約占20%)
Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險(xiǎn)模型(大約占30%)
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Financial Markets and Products金融市場與產(chǎn)品(大約占30%)
FRM一級考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎(chǔ)知識和它們的詳細(xì)定義，以及計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法。此部分考試的目標(biāo)是確保FRM考生更好地理解作為一個(gè)成功的金融風(fēng)險(xiǎn)管理者需要了解的基本金融工具的知識?？荚嚫鼈?cè)重于概念的理解而非實(shí)用性。
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
風(fēng)險(xiǎn)管理的作用、基本風(fēng)險(xiǎn)類型、測量和管理工具、風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)造價(jià)值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)、指數(shù)模型、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效測量、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗、個(gè)案研究、道德和德為策略的代碼。
定量分析
離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)、分療的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計(jì)和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結(jié)構(gòu)。
金融市場及產(chǎn)品
場外交易市場機(jī)制、遠(yuǎn)期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險(xiǎn)、公司債、信用等級評定機(jī)構(gòu)。
估值和風(fēng)險(xiǎn)模型
風(fēng)險(xiǎn)階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型與管理、外部和內(nèi)部信用評級、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風(fēng)險(xiǎn)、壓力測試和情景分析。
FRM一級科目難點(diǎn)解析
1、Foundations of Risk Management 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(大約占20%)
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)這個(gè)科目的內(nèi)容特征是多、難、雜，多和雜體現(xiàn)在概念多、案例多、金融產(chǎn)品多，難突出表現(xiàn)為要對現(xiàn)代投資組合理論、資本市場理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、APT和多因素模型有深度理解并能夠做到對比分析。
2、Quantitative Analysis 定量分析(大約占20%)
定量分析這門課內(nèi)容的特征是抽象性強(qiáng)、模塊化、嚴(yán)謹(jǐn)。
3、Valuation and Risk Models 估值與風(fēng)險(xiǎn)模型(大約占30%)
本科目內(nèi)容的區(qū)分度較強(qiáng)，期權(quán)的策略、奇異期權(quán)、二叉樹模型、BSM模型、希臘值、互換是本科目較難的部分，其他內(nèi)容在FRM的知識體系中，難度是屬于平均以下的。
4、Financial Markets and Products 金融市場與產(chǎn)品(大約占30%)
FRM的模型較多，但不同科目各有特性，風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)的模型邏輯性強(qiáng)，定量分析的模型重?cái)?shù)理，金融市場與產(chǎn)品的模型理論性強(qiáng)，估值與風(fēng)險(xiǎn)模型則更加強(qiáng)調(diào)模型的應(yīng)用。
我們不難看到FRM一級考試科目的內(nèi)容是非常多的，需要考生掌握的知識點(diǎn)也是比較復(fù)雜的，金程小編也為大家分析了不同科目的考試難點(diǎn)，因此各位考生備考的時(shí)候也是需要掌握科學(xué)的備考方法的！只有這樣，才能夠順利通過FRM考試！
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