《風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理》是金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）課程的開山之作，主要包括四部分內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合、金融風(fēng)險(xiǎn)案例以及Global Association of Risk Professionals（GARP）的行為準(zhǔn)則。
FRM風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理課程第一部分介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念以及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的一般方法與措施，目標(biāo)是幫助學(xué)生從宏觀、定性的角度認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理。第二部分講解了現(xiàn)代投資組合理論、資本市場理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)模型以及多因素模型，旨在使學(xué)生從理性的角度了解投資組合的配置與估值，以及風(fēng)險(xiǎn)與收益的辯證關(guān)系。第三部分論述了2007-2009年的金融危機(jī)以及歷史上最為經(jīng)典的金融風(fēng)險(xiǎn)案例，目的是讓學(xué)生在學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)史的同時(shí)，了解風(fēng)險(xiǎn)管理的重要意義。第四部分辨析了GARP最為核心的行為準(zhǔn)則。該準(zhǔn)則是GARP對(duì)其會(huì)員的基本要求，也是從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作必須要遵守的行為規(guī)范。
具體來看，F(xiàn)RM風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理科目的課題與基本內(nèi)容有：
Topic 1：風(fēng)險(xiǎn)管理介紹
【基本內(nèi)容】
1.風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)概念
2.風(fēng)險(xiǎn)管理的里程碑事件
3.風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)
4.風(fēng)險(xiǎn)管理的流程
Topic 2：風(fēng)險(xiǎn)測量與類型
【基本內(nèi)容】
1.風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)
2.期望損失與非期望損失
3.尾部風(fēng)險(xiǎn)
4.壓力測試與情景分析
5.風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡
6.風(fēng)險(xiǎn)類型
Topic 3：公司金融風(fēng)險(xiǎn)管理
【基本內(nèi)容】
1.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本策略
2.風(fēng)險(xiǎn)偏好
3.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程
4.對(duì)沖策略的優(yōu)劣勢及挑戰(zhàn)
5.風(fēng)險(xiǎn)管理工具
Topic 4：風(fēng)險(xiǎn)管理治理
【基本內(nèi)容】
1.公司治理的最新法規(guī)
2.公司治理所需的組織架構(gòu)
3.各級(jí)管理層的職責(zé)劃分
4.風(fēng)險(xiǎn)偏好與經(jīng)營策略
Topic 5：信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制
【基本內(nèi)容】
1.傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法
2.信用衍生品
3.資產(chǎn)證券化
Topic 6：現(xiàn)代投資組合理論
【基本內(nèi)容】
1.收益與風(fēng)險(xiǎn)的度量
2.現(xiàn)代投資組合理論的假設(shè)
3.效用理論
4.有效前沿
Topic 7：資本市場理論
【基本內(nèi)容】
1.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的配置方式
2.資本配置線的含義
3.資本市場線的含義
Topic 8：資本資產(chǎn)定價(jià)模型
【基本內(nèi)容】
1.資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)
2.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
3.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
4.證券市場線
5.績效評(píng)價(jià)指標(biāo)
Topic 9：套利定價(jià)模型與多因素分析模型
【基本內(nèi)容】
1.一價(jià)定律的概念
2.套利定價(jià)理論的概念與計(jì)算
3.Fama-French三因子模型
4.因子模型與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
Topic 10：數(shù)據(jù)整合與匯報(bào)
【基本內(nèi)容】
1.數(shù)據(jù)整合的定義與優(yōu)勢
2.數(shù)據(jù)整合的原則
Topic 11：全面風(fēng)險(xiǎn)管理
【基本內(nèi)容】
1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理的概念與特點(diǎn)
2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢與成本
3.全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施與實(shí)施動(dòng)機(jī)
4.首席風(fēng)險(xiǎn)官的職責(zé)
》》》點(diǎn)我領(lǐng)取FRM 考試體驗(yàn)課
Topic 12：金融災(zāi)難案例
【基本內(nèi)容】
1.利率風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)案例
2.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)、金融工程風(fēng)險(xiǎn)以及模型風(fēng)險(xiǎn)案例
3.魔鬼交易員
4.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、公司治理風(fēng)險(xiǎn)以及網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)
Topic 13：2007-2009年金融危機(jī)
【基本內(nèi)容】
1.金融危機(jī)的歷史背景
2.金融危機(jī)的發(fā)展過程
3.金融危機(jī)的影響
Topic 14：GARP行為準(zhǔn)則
【基本內(nèi)容】
1.職業(yè)操守與道德準(zhǔn)則
2.利益沖突原則
3.保密性原則
4.共同遵守的準(zhǔn)則
5.職業(yè)道德準(zhǔn)則的最佳實(shí)踐
6.違反行為準(zhǔn)則的處罰
FRM風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理課程是FRM系列的前導(dǎo)課程，旨在幫助FRM考生梳理FRM課程的知識(shí)脈絡(luò)，建立金融風(fēng)險(xiǎn)的整體學(xué)習(xí)框架，使學(xué)生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)初步了解，也為之后的學(xué)習(xí)打下基礎(chǔ)。
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