壓力測試是金融風險管理專業(yè)人士的重要前瞻性工具。通過適當?shù)馁Y源投入、人員參與和設計，壓力測試可以幫助金融機構提高風險識別、計量和緩釋的能力。許多金融機構還需要參與年度監(jiān)管壓力測試。GARP協(xié)會基準倡議(GBI) 邀請了全球的金融風險管理師(FRM) 持證人參與一項調查，以了解以下內容：

　　·內部壓力測試的實施情況和成熟度

　　·壓力測試所面臨的挑戰(zhàn)

　　·內部和監(jiān)管壓力測試的有效性

　　1,000多名FRM持證人參與了此次調查，涵蓋了全球范圍內各種金融服務機構和風險管理領域的專業(yè)人士。大約50%的受訪者在大型公司（超過1,000名員工）工作，超過60%的受訪者擁有至少五年的風險管理經(jīng)驗。以下是這項調查得出的關鍵結論。

　　見解一：壓力測試在大多數(shù)企業(yè)中已成為風險管理的成熟職能

　　近75%的受訪者表示，他們所在企業(yè)的內部壓力測試至少是“明確的”和“相對復雜的”，其中近30%表示其壓力測試是“非常明確的”和“高度復雜的”。超過25%的受訪者認為，他們的內部信用風險、流動性風險和市場風險壓力測試框架 “非常嚴格” 。然而，超過25%的受訪者表示，他們的地緣政治風險和氣候風險的內部壓力測試框架 “尚不存在” 或 “極為基礎” 。

　　除地緣政治風險外，來自美洲的受訪者在其他類別中更有可能將其內部壓力測試框架評為“非常嚴格”。

　　圖1. 根據(jù)風險類型評估公司內部壓力測試的成熟度

　　見解二：壓力測試服務于廣泛的目標

　　壓力測試服務于更廣泛的目標——超過50%的受訪者表示，他們所在的企業(yè)將風險監(jiān)測、資本規(guī)劃、監(jiān)管合規(guī)、風險限額設定、流動性規(guī)劃和風險識別作為壓力測試的目標。

　　圖2. 壓力測試的目標

　　見解三：壓力測試的挑戰(zhàn)

　　風險管理專業(yè)人士報告的最常見的內部壓力測試面臨的兩個主要挑戰(zhàn)是高質量數(shù)據(jù)的獲取和資源的充分分配。不到20%的受訪者認為高層管理參與度是一個問題，這表明壓力測試得到了高層的支持。超過60%的受訪者認為，過去兩年中，內部壓力測試的實踐有所改善，而認為該實踐變差的受訪者不到8%。

　　圖3.內部壓力測試面臨的挑戰(zhàn)

　　見解四：壓力測試的有效性

　　受訪者對內部壓力測試在識別潛在風險、應對突發(fā)金融挑戰(zhàn)、以及影響戰(zhàn)略決策方面的有效性總體表示中等滿意。那些所在企業(yè)參與了監(jiān)管壓力測試的受訪者也對其有效性表示中等滿意。70%的這類受訪者認為，企業(yè)將這些測試視為資本分配和風險管理的重要組成部分。

　　圖 4. 評估內部壓力測試的有效性

　　見解五：壓力測試與人工智能/機器學習

　　內部壓力測試剛剛開始引入人工智能（AI）和機器學習（ML）流程。大約三分之一的受訪者表示，他們所在的企業(yè)在內部壓力測試中使用了AI/ML，其中7%認為其已成為核心部分。同樣，大約三分之一的受訪者表示，內部壓力測試中目前未使用AI/ML，也沒有開始使用的計劃。

　　圖5. 在內部壓力測試中使用AI/ML

　　見解六：內部壓力測試與監(jiān)管壓力測試

　　在比較企業(yè)對監(jiān)管壓力測試和內部壓力測試的做法時，受訪者的觀點相對平衡。多數(shù)人表示，在各個方面企業(yè)都給予了同等重視，但略微偏向內部壓力測試。

　　圖6. 比較企業(yè)在監(jiān)管壓力測試與內部壓力測試中的做法

　　調查人群簡介

　　此次調查有1,000多名FRM持證人參與。他們來自全球各地的金融服務機構，涵蓋廣泛的風險管理領域。下方的圖表展示了受訪者按地區(qū)、企業(yè)類型和主要風險領域的分布情況。

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