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上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2017年金融碩士真題
一、名詞解釋
1.金融抑制
2.過(guò)橋貸款
3.歐洲美元
4.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
5.環(huán)球銀行金融電訊協(xié)會(huì)（SWIFTSWIFTSWIFTSWIFTSWIFT）
二、分析題
1.假設(shè)一家銀行已投資于某產(chǎn)（如債券），并收入固定利率假設(shè)一家銀行已投資于某產(chǎn)（如債券），并收入固定利率作為投資收益，而金則通過(guò)借款（如發(fā)行浮動(dòng)利率票據(jù)）作為投資收益，而金則通過(guò)借款（如發(fā)行浮動(dòng)利率票據(jù)）作為投資收益，而金則通過(guò)借款（如發(fā)行浮動(dòng)利率票據(jù)）來(lái)融資的。在此情況下，如果未市場(chǎng)利率上漲則該銀行來(lái)融資的。在此情況下，如果未市場(chǎng)利率上漲則該銀行來(lái)融資的。在此情況下，如果未市場(chǎng)利率上漲則該銀行來(lái)融資的。在此情況下，如果未市場(chǎng)利率上漲則該銀行的融資成本將增加，而產(chǎn)投收益保持不變于是它承的融資成本將增加，而產(chǎn)投收益保持不變于是它承的融資成本將增加，而產(chǎn)投收益保持不變于是它承擔(dān)利率風(fēng)險(xiǎn)。
(1)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)利率互換方案來(lái)規(guī)避上述風(fēng)險(xiǎn)。（請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)利率互換方案來(lái)規(guī)避上述風(fēng)險(xiǎn)。（20分）
(2)假如該銀行有浮動(dòng)利率資產(chǎn)（抵押貸款）和固定假如該銀行有浮動(dòng)利率資產(chǎn)（抵押貸款）和固定假如該銀行有浮動(dòng)利率資產(chǎn)（抵押貸款）和固定率負(fù)債（如券或長(zhǎng)期定存單），請(qǐng)據(jù)此設(shè)計(jì)一個(gè)利互換率負(fù)債（如券或長(zhǎng)期定存單），請(qǐng)據(jù)此設(shè)計(jì)一個(gè)利互換方案，以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。（方案，以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。（10分）
2.國(guó)際清算銀行（BISBISBIS）不久前的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，包括中國(guó)在內(nèi)）不久前的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，包括中國(guó)在內(nèi)的很多國(guó)家，存在著生產(chǎn)率下降政的很多國(guó)家，存在著生產(chǎn)率下降政的很多國(guó)家，存在著生產(chǎn)率下降政策空間收窄以及杠桿率上升的所謂“風(fēng)險(xiǎn)三角”。請(qǐng)結(jié)合當(dāng)前中國(guó)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，分析上述現(xiàn)象的成因，并給出相關(guān)求解方案建議。（述現(xiàn)象的成因，并給出相關(guān)求解方案建議。（20分）
3.對(duì)高度開(kāi)放的新興經(jīng)濟(jì)體而言，假如實(shí)施貨幣一次性大幅貶值對(duì)高度開(kāi)放的新興經(jīng)濟(jì)體而言，假如實(shí)施貨幣一次性大幅貶值可能引致哪些經(jīng)濟(jì)與金融風(fēng)險(xiǎn)？（20分）
4.布萊克—斯科爾期權(quán)定價(jià)模型有較為嚴(yán)格的假設(shè)條件，請(qǐng)結(jié)斯科爾期權(quán)定價(jià)模型有較為嚴(yán)格的假設(shè)條件，請(qǐng)結(jié)合其中的幾個(gè)條件分析國(guó)發(fā)展衍生品市場(chǎng)應(yīng)該扎實(shí)哪些基礎(chǔ)性條件？應(yīng)該注意哪些風(fēng)險(xiǎn)？（20分）
2016年1月7日晚，上海證券交易所、深圳中日晚，上海證券交易所、深圳中國(guó)金融期貨交易所宣布，為維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行經(jīng)中證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，自2016年1月8日起暫停實(shí)施指數(shù)熔斷機(jī)制。此前的2015年12月4日，上交所、深中金正式發(fā)布指數(shù)熔斷相關(guān)規(guī)定，
三、論述題
2016年1月7日晚，上海證券交易所、深圳證券交易所、中國(guó)金融期貨交易所宣布，為維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，自2016年1月8日起暫停實(shí)施指數(shù)熔斷機(jī)制。此前的2015年12月4日，上交所、深交所、中金所正式發(fā)布指數(shù)熔斷相關(guān)規(guī)定，熔斷基準(zhǔn)指數(shù)為滬深300指數(shù)，采用5%和7%兩檔閾值，并于2016年1月1日起正式實(shí)施。中國(guó)證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人鄧舸曾表示，引入指數(shù)熔斷機(jī)制的主要目的是為市場(chǎng)提供“冷靜期”，避免或減少大幅波動(dòng)情況下的匆忙決策，保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益；抑制程序化交易的助漲助跌效應(yīng)；為應(yīng)對(duì)技術(shù)或操作風(fēng)險(xiǎn)提供應(yīng)急處置時(shí)間。但在真實(shí)世界的實(shí)踐中，中國(guó)的熔斷機(jī)制卻在2016年1月4日正式實(shí)施的第一個(gè)交易日便觸發(fā)了熔斷，1月7日再次觸發(fā)熔斷。當(dāng)投資者還在企盼新年度開(kāi)門紅行情時(shí)，卻遭遇了四個(gè)交易日中有兩個(gè)交易日因下跌而觸發(fā)的熔斷。
試從金融學(xué)的角度以及國(guó)際比較視分析為什么熔斷機(jī)制試從金融學(xué)的角度以及國(guó)際比較視分析為什么熔斷機(jī)制試從金融學(xué)的角度以及國(guó)際比較視分析為什么熔斷機(jī)制在中國(guó)證券市場(chǎng)實(shí)踐過(guò)程遭遇嚴(yán)重“水土不服”？（30分）
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