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　　1．債券定價原理

　　定理1 債券的價格與債券的收益率成反比例關(guān)系。換句話說，當債券價格上升時，債券的收益率下降，反之，當債券價格下降時，債券的收益率上升。

　　定理2 當債券的收益率不變，付息債券的息票率與收益率之間的差額固定不變時，債券的到期時間與債券價格的波動幅度之間成正比關(guān)系，換言之，到期時間越長，價格波動幅度越大，反之，到期時間越短，價格波動幅度越小。

　　定理3 在定理2的基礎(chǔ)上，隨著債券到期時間的臨近，債券價格的波動幅度減小，并且是以遞增的速度減小；反之，到期時間越長，債券價格波動幅度增大，并且是以遞減的速度增大。這個定理同樣適用于不同債券之間的價格波動的比較，以及同一債券的價格波動與其到期時間的關(guān)系。

　　定理4 對于期限既定的債券，由收益率下降導致的債券價格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升導致的債券價格下降的幅度，換言之，對于同等幅度的收益率變動，收益率下降給投資者帶來的利潤大于收益率上升給投資者帶來的損失。

　　定理5 對于給定的收益率變動幅度，債券的息票率與債券價格的波動幅度之間成反比關(guān)系。換言之，息票率越高，債券價格的波動幅度越小。

　　2、復雜的影響因素

　　到期時間

　　債券價值隨到期時間的縮短逐漸向債券面值靠近，至到期日債券價值等于債券面值。

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