金程問(wèn)答
老師，問(wèn)下這里面的X1,X2，XN來(lái)自于正太總體的樣本。這些樣本的大小是不一樣的,對(duì)嗎？
老師，請(qǐng)教下np.random.seed（）括號(hào)里面的數(shù)字是隨意的嗎？數(shù)字不同的話有什么含義？
資料下載后需要密碼，請(qǐng)問(wèn)密碼多少？
老師，問(wèn)兩個(gè)有效前沿的問(wèn)題。第一個(gè)sco代碼基礎(chǔ)課程里沒(méi)講，具體哪個(gè)課件有？代碼里面標(biāo)紅的部分麻煩再講下：def定義函數(shù)的時(shí)候weights這個(gè)參數(shù)我并沒(méi)有輸入實(shí)際的數(shù)字，這個(gè)對(duì)應(yīng)的是lambda的x嗎？bounds里面的for語(yǔ)句的x指代的是啥，我理解為隨機(jī)設(shè)定的，和后面的x沒(méi)關(guān)系吧。還有cons限制條件這塊再講下，type指代的是啥？第二個(gè)圖里面紅色標(biāo)紅出麻煩再解釋下，尤其是c（顏色）部分等于sharperatio，這部分的課程基礎(chǔ)課也沒(méi)有，哪里有講？
28分25秒，還是沒(méi)弄清楚25%和75%分位的計(jì)算方法，如果按照常識(shí)，以25%計(jì)算為例,直接是3-1的平均數(shù)。能否探討下？
Oanda官網(wǎng)無(wú)法登陸
老師您好，我想問(wèn)配對(duì)交易為什么害怕價(jià)差不回歸，只要一直做多和一直做空，單邊不都可以獲利了結(jié)嗎？
老師，想再問(wèn)下估計(jì)量的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，有效性和一致性。一致性是指樣本n量越大，估計(jì)值就越接近總體參數(shù)真實(shí)值，而有效性是不是即是樣本n量越大，且抽取的次數(shù)m越多造成的？
我這里提個(gè)建議：在風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)這門(mén)課中，在定義函數(shù)calc_risk_neutral_probs時(shí)，建議可以將par直接定義為1，當(dāng)前課件中將par直接寫(xiě)為1000，其實(shí)這個(gè)par并非末期n的價(jià)值，因?yàn)樵谘h(huán)計(jì)算時(shí)，n-1期，n-2期,......的par都默認(rèn)為1000，這樣容易和前面一直用的實(shí)際面值1000的債券相混淆，我也是反復(fù)看了很久才發(fā)現(xiàn)這個(gè)函數(shù)與債券的面值無(wú)關(guān)。建議更改。
老師，這邊t分布的方差為何小于1？n/n-2不是大于1嗎？而且自由度變大的話，接近正太分布？明顯尾部的值變小是方差也是變小的吧？
老師，均值回歸里有兩個(gè)問(wèn)題： 1）關(guān)于是圖1里面的代碼，基礎(chǔ)課只講到matplotlib.pyplot，里面用到 plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False 可以在圖中顯示中文。那圖1里面的代碼有什么意義，不能直接plt嗎？有什么區(qū)別嗎？ 2）關(guān)于圖2的ix[SMA:]，我發(fā)現(xiàn)不能用了。網(wǎng)上說(shuō)可以用iloc/loc代替，我改成data['position'].iloc[SMA:].plot(ylim=[-1.1, 1.1], figsize=(10, 6))能用，但為什么要加ix或者iloc[SMAl:] 直接data['position'].plot(ylim=[-1.1, 1.1], figsize=(10, 6)) 也能顯示，而且data['position']里面除了信號(hào)沒(méi)有其他的列了，為什么要加一個(gè)索引。能解釋下ix[SMA:]的含義嗎？
signal函數(shù)和前面的calculate什么意思
這里A、B獨(dú)立是什么意思？
該策略要求，當(dāng)天開(kāi)盤(pán)買(mǎi)入，當(dāng)天收盤(pán)賣(mài)出，這是無(wú)法做到的吧？
請(qǐng)問(wèn) set_universe('SH50') 與 DynamicUniverse('SH50') 的區(qū)別是什么？ 為什么兩者都是利用海龜交易系統(tǒng)進(jìn)行回測(cè)導(dǎo)致的年化收益率差別那么大？
程寶問(wèn)答
