金程問(wèn)答
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經(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)學(xué)(xué)(xué)
老師，i,j資產(chǎn)的協(xié)方差計(jì)算公式，是不是應(yīng)該把β(i,m)β(i,n)改成β(i,m)*β(j,n)？
如果J'α<0, 是在sml下面嗎？就是overvalued？
關(guān)于套利邏輯實(shí)物中應(yīng)用一直沒(méi)想通，買m組合得到13.5％的收益率可以理解。賣0.5份J和K付出收益率是13％。我手頭上要是沒(méi)有J和K豈不是無(wú)法操作？套利是建立在J，K我已有的情況下么？然后用M來(lái)替代J，K？
金程百題里面 27頁(yè) case5 NG第三題 該怎么理解？carve out中cash allocation 政策不需要披露是嗎？
金程百題里面 27頁(yè) case5 NG第二題 為什么policy2 有錯(cuò)誤？ 對(duì)于non discretionary賬戶上立刻要remove么？
百題段case6 Ng，第三題，這題看了答案還是不太明白在說(shuō)什么，能請(qǐng)老師解釋一下嗎？
老師好，這個(gè)式子沒(méi)有對(duì)j的取值進(jìn)行限定，是不是式子前面是應(yīng)該有一個(gè)求和符號(hào)，j從1取到m
怎么理解 J curve 對(duì)利率短期內(nèi)的影響？
老師在這個(gè)地方是不是講解反了 M定價(jià)0.135；1/2(J+K)是0.13，應(yīng)該買入1/2(J+K)賣出M來(lái)套利的吧？？？
Farnsworth和經(jīng)紀(jì)商還有客戶J 具體是什么關(guān)系？
A.J.Vinken關(guān)于benchmark這里，用Russell 2000是合適的嗎？
怎么理解sencondaries are seasonded and have less J-curve impact as compared to private equity investments?
老師，這里的k-1為什么不是k,或者j?
為什么這里的自由度是I-1乘以J-1
程寶問(wèn)答
