榮同學(xué)
2024-07-19 13:16老師,題目是希望對沖未來1年的價格,期貨是剩余期限為13個月,但是我覺得應(yīng)該是按照1年來算未來期貨價格來對沖,為什么要計算13個月后的期貨理論價格來對沖呢?非常不能理解。
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1個回答
Michael助教
2024-07-29 16:24
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同學(xué)你好,如果題目說了利用滾動對沖(比如先對沖12月,結(jié)束之后再開一個新的1個月的期貨產(chǎn)品來對沖),那么你的理解是OK的。
