蛋同學
2024-07-19 13:31在別的問題下看到的回答：最早在1996年公布的巴塞爾協(xié)議I的補充版中首先提出了SRC的概念，special risk charge，針對的是交易賬戶中持有的一些產(chǎn)品（利率類、股票類）的發(fā)行人違約導致的損失可能性。（針對信用）在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分，即除了發(fā)行人違約的風險，其實還有發(fā)行人的外部評級被降級，信用狀況變差惡化的情況也會導致持有產(chǎn)品的價格下跌，出現(xiàn)損失。（針對市場）請問老師，這個針對信用和針對市場是什么遺愛??？？SRC在之前題目的回答中說這個指標歸根究底還是市場風險，所以是使用10-day 99%的VAR，和這里的（針對信用）意思完全相反，真的學暈了
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-07-19 23:24
該回答已被題主采納
同學你好，這里有兩個東西，一個是SCR一個是ICR。首先這兩個都是用在市場風險里面的，所以是衡量交易賬戶的。但是我們說難道交易賬戶里面就沒有信用風險了嗎，難道只有市場風險嗎。其實就算是交易賬戶，也會有少量的信用風險。所以我們引入了SCR和ICR。
SCR是針對信用質(zhì)量變化的不確定性產(chǎn)生的利差風險，變化相對頻繁，所以利用市場風險99% 10天的
IRC是針對信用違約用的，所以是用99.9% 1年
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