Ava
2024-08-04 19:54這個(gè)maximum DD（m，t）公式有問題吧，這里V（m，t）是這個(gè)區(qū)間最后點(diǎn)t的組合價(jià)值，但回撤應(yīng)該和區(qū)間最低點(diǎn)比較吧？最大回撤應(yīng)該是區(qū)間的高峰導(dǎo)低谷的累計(jì)損失最大值啊
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-08-07 11:52
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
你說的對(duì)
請(qǐng)參考以下截圖
t*
對(duì)應(yīng)的是V(m,t*) = peak portfolio value of manager m
t是橫軸，這個(gè)需要自己去找最低點(diǎn)位置，它對(duì)應(yīng)的是最低點(diǎn)投資組合的價(jià)值
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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