我同學
2024-08-04 23:43老師,policy mix VaR是什么意思?如何計算
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2024-08-05 10:01
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同學你好,policy mix其實就是benchmark portfolio的意思。
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追問
為什么相關系數使用0.8而不是0.7呢?
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追答
因為0.7是組合的債權與權益之間的相關系數,題目要求的是benchmark的VaR,所以要用benchmark中的equity與bond的相關系數。
