我同學
2024-08-05 20:20老師,如果是用精確法計算,這里的PD應該如何計算呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-08-06 13:13
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同學你好,
這道題沒有給到貼現(xiàn)數(shù)據(jù),所以不適合采用精確法。如果想采用題目數(shù)據(jù)計算違約概率是可以的,可以根據(jù)hazard rate(λ)先計算累積違約概率(1-e^(-λt)),然后根據(jù)累積違約概率計算邊際違約概率(Ct+1-Ct)。隨后采用邊際違約概率計算CVA。
希望能解答你的疑惑,如果我的解答對你有所幫助,請考慮給個贊鼓勵一下,加油!
