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2024-08-08 04:37credit risk plus到底考慮了相關性嗎?為什么上課老師講考慮了相關性,但是題中說沒有考慮相關性?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-08-09 03:00
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同學你好,
Credit Risk Plus 模型確實考慮了相關性,但它的處理方式與其他一些模型有所不同。模型假設每個債務人的違約行為可以視為一個泊松過程。每個債務人的違約率是獨立的,但所有債務人共享一個共同的違約率因子。通過引入一個共同的違約率因子來間接地考慮相關性。這意味著所有債務人都可能受到相同的宏觀經濟條件的影響,這會導致違約率的變化。
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