榮同學(xué)
2024-09-04 11:14老師,這里為什么不用即期的價格i0,在前面動態(tài)組合保險策略中分母部分都是用即期價格I0,這里為什么要換為期權(quán)價格呢?
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1個回答
Vincent助教
2024-09-10 08:36
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你好
在套保的時候,需要期貨的價格變動抵消現(xiàn)貨的價格變動,那在計算中,要得到期貨價格變動就會是基于期貨價格來計算的,需要用到期貨價格。
