Paddy
2024-10-05 20:32EAR=er-1 這里的r是名義利率，如果r是半年的名義利率，那EAR就是半年的連續(xù)復(fù)利下的利率HPR。題目中問(wèn)的 continuously compounded semi-annual return 這個(gè)意思是求HPR吧？為什么是求e上方的r？
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-10-06 20:37
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同學(xué)你好，題目中提到的continuously compounded semi-annual return指的是e指數(shù)上的r'，并不是HPR，見(jiàn)下圖講義高亮的部分。
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追問(wèn)
EAR=er-1 這里的r也連續(xù)記息復(fù)利名義利率嗎？
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追答
是的。
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追問(wèn)
EAR=er-1這個(gè)公式是求連續(xù)復(fù)利記息下收益 這里的r都已經(jīng)是連續(xù)記息復(fù)利名義利率 那為什么還要求呢？
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追答
EAR是實(shí)際收益率，你這個(gè)公式求的是連續(xù)復(fù)利計(jì)息下的實(shí)際收益率。
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