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2024-10-10 07:25老師好,D選項中為什么參數(shù)法依賴于相關(guān)系數(shù)矩陣?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-17 13:07
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同學你好。我們課上學習的參數(shù)法較為簡單,比方說只考慮一只股票,那么我們可以依據(jù)某些分布的假設去計算VaR。在這個計算過程中,我們要用到股票回報率的均值和標準差。但如果我們手上是一個很大的組合,我們就必須要在之前的基礎上去額外考慮組合中資產(chǎn)之間的聯(lián)動性、使用相關(guān)系數(shù)矩陣,才能計算出組合的VaR。
