秦同學(xué)
2024-10-14 09:45可以詳細(xì)講下這道題嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-17 10:00
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同學(xué)你好。由于這三個(gè)組合的standard deviation都高于市場(chǎng)組合，意味著這些組合并沒有被充分分散，因此Treynor ratio不可用（Treynor ratio只能比較充分分散化的組合）；這三個(gè)組合的beta也各不相同，因此Jensen's alpha不可用（Jensen's alpha只能比較beta相等的組合）；題目中未給到任何關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)的信息與要求，因此Sortino ratio可以排除；最后綜合來看，Sharpe ratio是最合適的指標(biāo)。
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