咕同學
2024-10-22 11:39異方差和序列自相關(guān)導致SE偏大嗎?怎么記得有道題講解里說的是偏小???
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-11-01 16:48
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同學你好。序列相關(guān)性分為正序列相關(guān)性和負序列相關(guān)性,結(jié)論是相反的。金融中常見的是正序列相關(guān)性。
出現(xiàn)異方差和正序列相關(guān)性,會導致SE被低估;出現(xiàn)負序列相關(guān)性和多重共線性,會導致SE被搞估。
