趙同學
2019-03-11 15:46課后題Reading24的32題解釋,twist和butterfly是如何判斷的呢?如果按照重要性或影響程度來來判斷,component B(A)為什么不是twist(butterfly)?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-03-11 18:16
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同學你好,是根據(jù)圖2判斷出來的,圖2是dealt yield的變化值,能夠畫出來每個composite的變化形狀。
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追問
沒明白您的意思,我想問的是截圖里紅框里componentA和componentB是怎么判斷的,為什么不是反過來?你說的圖2是截圖里靠下的表嗎?那不是應該先確定第一個表才有下面那個表的嗎?
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追答
我說的是這個圖,這個圖表示的是利率受到volatility的變動,根據(jù)每一期的變動軌跡,你可以判斷出來他們各屬于什么類型(可以手動畫一下就知道了)
