Joe
2024-10-27 17:21Multicollinearity的classic method問題
如果unrestircited model 有 X1,2,3,4,5五個X, restricted model 有X1,2兩個變量。 unrestricted model 的X3,4,5的t test均不顯著,但是joint f-test是顯著的,是不是說明X345有multicollinearity?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-11-04 11:52
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同學(xué)你好。多重共線性傳統(tǒng)的檢測方法是,模型R^2高,F(xiàn)檢驗顯著,但是單個系數(shù)的t檢驗不顯著,這樣可以簡單的進行判斷存在多重共線性,但是該方法不精準(zhǔn)。
