韓同學(xué)
2024-11-02 19:02為什么貝塔是斜率?具體解釋一下就這步不懂
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-11-03 00:14
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同學(xué)你好,這個(gè)是beta的定義的由來。
這個(gè)方程是Rp-Rf=截距+斜率*(Rm-Rf)+殘差
利用OLS可以計(jì)算出斜率等于Cov(Rp,Rm)/sigma(Rm)^2,和CAPM的beta的定義是一樣的。
