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2024-11-03 16:33老師，參數(shù)估計(jì)的consistency怎么判斷到底一致還是不一致呢？多重共線性、序列相關(guān)和異方差這三個(gè)的一致性是不是都不受影響呢？
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-11-04 16:22
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同學(xué)你好。一致性是評(píng)估估計(jì)量在樣本容量趨于無(wú)窮大時(shí)是否趨近于真實(shí)參數(shù)值的一個(gè)重要性質(zhì)。
多重共線性會(huì)增加參數(shù)估計(jì)的方差，但通常不會(huì)影響估計(jì)量的一致性。序列相關(guān)性，如果自變量中含有因變量滯后項(xiàng)，影響一致性；自變量中沒(méi)有滯后項(xiàng)，不影響一致性。在異方差存在的情況下，估計(jì)量仍然保持一致性。
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