Leon
2024-11-10 22:59第1題 July-August calendar spread 以下觀點(diǎn)來自chatGPT 在calendar spread(也叫日歷價差)策略中,一般是通過賣出近期合約并買入遠(yuǎn)期合約來構(gòu)建的。因此,計算價差時通常是遠(yuǎn)期合約價格減去近期合約價格,也就是遠(yuǎn)期減近期。
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2024-11-11 11:32
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
在我們的書中定義的是near-far,請看原文的例子。這里的概念全部以原版書為準(zhǔn)。
