繼同學(xué)
2024-11-13 16:35疑問:只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)得到補(bǔ)償,當(dāng)資產(chǎn)的收益率更大,難道不代表他的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)更高?
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-11-14 09:38
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同學(xué)你好,只能說如果非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越高,那么預(yù)期回報(bào)率越高。
但表格中給的不是資產(chǎn)的預(yù)期回報(bào)率,而是回報(bào)率的標(biāo)準(zhǔn)差。
beta是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),現(xiàn)在要判斷系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)誰(shuí)高誰(shuí)低,因此做法就是去比較資產(chǎn)和市場(chǎng)的beta值。
