蔣同學(xué)
2024-12-20 22:31為什么選D
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-12-23 10:04
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同學(xué)你好。理論上最基本的套利形式是不存在風(fēng)險的，比方說一個產(chǎn)品在A市場賣10元，而B市場上一個相同的產(chǎn)品賣12元。在不考慮任何現(xiàn)實(shí)市場中的摩擦的情況下，我們可以以10塊錢的價格在A市場上買入該產(chǎn)品，然后到B市場上以12塊錢的價格賣掉，然后獲得穩(wěn)定的2塊錢的收益——換言之，這2塊錢是無風(fēng)險的收益。因此，A是正確的，這是一個risk-free opportunity，而D是錯誤的，我們不會在無風(fēng)險收益的基礎(chǔ)上額外獲得超額收益。
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