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2024-12-28 21:20這里這個解釋沒太明白，對與截距、斜率系數(shù)、autocorrelation的檢驗統(tǒng)計量不顯著，怎么推斷出b1=1？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-12-30 10:08
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同學你好?；貧w2是回歸1差分的形式，回歸2的滯后項系數(shù)b1等于回歸1的滯后項系數(shù)b1-1。如果檢驗出回歸2的b1與0沒有差異，也就意味著回歸1的b1與1沒有差異，表明回歸1存在單位根。
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追問
老師，以上解釋理解，但是為什么答案中還要提到autocorrelation檢驗結(jié)果not significant呢？autocorrelation的檢驗為什么會和b1有關(guān)聯(lián)呢？
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追答
同學你好。自回歸模型假設包括：時間序列是協(xié)方差平穩(wěn)的，殘差是不相關(guān)的，殘差的方差是同方差的。如果違反假設，使用OLS回歸將出錯。
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