大同學(xué)
2025-01-04 13:19老師,沖刺筆記P155頁(yè)關(guān)于full repricing based有句話:這種自下而上的重定價(jià)可以轉(zhuǎn)化為對(duì)債券回報(bào)的貢獻(xiàn),并可以聚合投資組合,基準(zhǔn)和主動(dòng)管理??煞裰v一下如何理解?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2025-01-06 15:02
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同學(xué)您好
關(guān)于這種方法,在原版書(shū)只,只有幾句簡(jiǎn)單的表述,也沒(méi)有給出具體的例子。因此這里簡(jiǎn)單了解即可。
他的思路是通過(guò)spot rate重新給當(dāng)下組合的債券定價(jià),從而計(jì)算出RP,并與RB進(jìn)行比較,得出主動(dòng)回報(bào)是多少。但具體如何現(xiàn)實(shí),原文中并沒(méi)有說(shuō)明,說(shuō)明這塊知識(shí)并不是書(shū)中的重點(diǎn),只是一筆帶過(guò)。
