JULIA
2025-01-13 18:47第6題雖然按解析答題能理解，不能理解為什么不能用那個(gè)投資海外資產(chǎn)的組合方差公式： s2(RDC)=s2(RFC)+s2(RFX)+2*S(RFC)S(RFX)*correlation ； 這個(gè)公式里S2(RFC)已知為0，后面一串也為0，因此s2(RDC)=s2(RFX)， 那把德國(guó)和澳大利亞的8%和6%分別帶入計(jì)算s2(RFX)得出s2(RDC)，請(qǐng)問(wèn)這么做具體是哪里不對(duì)呢？如果一定要用這個(gè)公式和題目里的做法結(jié)合，怎么做呢？還有拋開(kāi)題目本身，這種加權(quán)平均各占50%的計(jì)算方式是先將兩個(gè)數(shù)字*50%后再計(jì)算，比如（8%/2+6%/2）后再平方，還是8%和6%各自先平方后再乘以0.25正確??？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2025-01-14 10:11
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同學(xué)您好
本質(zhì)上用的是一個(gè)公式，只是帶有Rfc的各項(xiàng)都是0，因此就只剩下的不包含Rfc的部分。因?yàn)檫@個(gè)題是包含兩個(gè)外幣，因此兩個(gè)外幣都要分別計(jì)算，再統(tǒng)一開(kāi)根，相當(dāng)于這是一個(gè)四資產(chǎn)的組合方差公式。即AUD資產(chǎn)，AUD外匯，EUR資產(chǎn)和EUR外匯。只不過(guò)包含AUD資產(chǎn)和EUR資產(chǎn)的波動(dòng)都是0，因此就只剩下其它的部分用來(lái)計(jì)算。
在計(jì)算方差時(shí)，權(quán)重的平方和波動(dòng)的平方，他們是乘在一起的，即用0.5^2乘以0.084^2，先乘以一起，然后最后相加各項(xiàng)，最后統(tǒng)一開(kāi)根。
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