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2025-02-05 16:00老師說,正常情況下方差變大,MSE變大,Sb cap也變大。但是異方差不是這樣,sb cap會偏?。ㄏ鄳腗SE是不是也偏?。浚?,單個統(tǒng)計量檢驗是這樣。那么為什么說到F 檢驗,就直接說MSE變大了呢?是因為異方差對F test的影響不一樣?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2025-02-06 10:29
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同學你好。在異方差情況下,單個統(tǒng)計量檢驗(如 t 檢驗)中 Sb cap 可能偏小,MSE 也可能偏小。但在 F 檢驗中,由于涉及多個回歸系數(shù)的聯(lián)合檢驗,異方差會導致殘差平方和的分布不均勻,從而使得 MSE 增大。因此,F(xiàn) 檢驗時說 MSE 變大是因為異方差對 F 檢驗的影響與單個統(tǒng)計量檢驗不同,F(xiàn) 檢驗更敏感于殘差平方和的分布變化。
