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2025-02-17 12:17Conditional heteroskedasticity 和 unconditional heteroskedasticity 的區(qū)別?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2025-02-19 09:23
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同學(xué)你好。異方差是指殘差的方差在不同觀察值之間是不同的(不是常數(shù)),例如在觀察值1時殘差的方差為1,在觀察值2時殘差的方差為2。條件異方差是指殘差的方差隨著觀察值變動而規(guī)律變動,例如隨著觀察值變大而變大或者隨著觀察值變大而變小。非條件異方差是指殘差的方差不隨著觀察值的變化而變化。
由于非條件異方差影響不大,條件異方差影響很大,所以將heteroskedasticity稱為條件異方差,實質(zhì)是因為非條件異方差影響不大省略了conditional。
