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2025-02-23 11:001、這里說的是巴2，但A說的市場風險的IMA出現(xiàn)在巴2之前的修正案。 2、市場風險的IMA和信用風險的IRB都考慮了相關系數(shù)，且從使用來看都會具有分散化的好處啊（只要相關系數(shù)＜1）。 綜上，AB都是符合題意要求的考慮了相關系數(shù)的答案，但因為A出現(xiàn)在修正案而非巴2，所以應該選B。 請問這個解題思路哪里有問題？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2025-02-23 22:46
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同學你好，首先IMA雖然在巴2前就出現(xiàn)了，但在巴2一直沒有變動，也就是說巴2里面還是有IMA的
另外涉及分散化只有市場風險的IMA，IRB本質(zhì)就是LGD，EAD，PD相乘-EL的結果，里面不涉及分散化
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追問
IRB考慮了WCL，計算公式中也有相關系數(shù)。我很疑惑你為什么可以說沒有考慮相關系數(shù)。
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追答
只是從公式邏輯上來說沒有考慮相關性。如果按照你的邏輯，所有風險管理只要是涉及兩個以上的資產(chǎn)只要不直接相加所有參數(shù)必定會考慮到相關性。
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