張同學(xué)
2025-02-25 17:59老師,這個(gè)statement 2怎么理解,還有 volatility term structure是長(zhǎng)什么樣子,謝謝
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1個(gè)回答
Danyi助教
2025-03-03 17:58
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同學(xué)你好,
通常來(lái)說(shuō),短期波動(dòng)率較高,長(zhǎng)期波動(dòng)率較低。
因?yàn)槭袌?chǎng)近期面臨較大不確定性(如即將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或事件),但預(yù)期長(zhǎng)期將趨于穩(wěn)定。
所以是斜向下的,短期高,長(zhǎng)期低。
