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2025-03-15 23:00為什么只用最低的五個(gè)數(shù)作為Var值取值的范圍而不是100個(gè)數(shù)?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2025-03-20 09:52
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同學(xué)你好。這是VaR的基本概念,例如公司可以確定一項(xiàng)資產(chǎn)有3%的一個(gè)月在險(xiǎn)價(jià)值為2%,這意味著在一個(gè)月期間資產(chǎn)價(jià)值下降2%的可能性為3%。將3%的發(fā)生幾率轉(zhuǎn)換成每日比率,將2%的損失的幾率設(shè)為每月一天。因此可以通過歷史方法來數(shù)數(shù)確定VaR。
